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互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險測度研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787509698327
- 條形碼：9787509698327 ; 978-7-5096-9832-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險測度研究 內(nèi)容簡介
本書展開對互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險測度的研究，主要從以下五個方面闡述：
（1）全面梳理互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險相關(guān)概念、理論及測度方法。本篇論文通過緒論部分的文獻(xiàn)全面綜述發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營主體信用風(fēng)險的測度研究具有一定現(xiàn)實意義與理論價值。
（2）互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險違約狀態(tài)判定的實證研究。以財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的數(shù)理統(tǒng)計模型是被業(yè)界廣泛接受并證明有效的信用風(fēng)險測度方法。本研究結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融混業(yè)經(jīng)營的特點(diǎn)，通過選取經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)上市公司作為樣本，采用數(shù)理統(tǒng)計模型中經(jīng)典的多元判別分析以及回歸模型進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險測度的實證研究。
（3）選擇具有現(xiàn)代金融理論基礎(chǔ)的KMV模型對互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營主體信用風(fēng)險測度實證研究。實證研究結(jié)果顯示，模型通過了適用性、穩(wěn)健性檢測；相對于只能判定違約狀態(tài)的多元線性判別模型以及非線性回歸模型，KMV模型更適合互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險的測度。
（4）GARCH與EGARCH-M對KMV模型的股權(quán)價值波動率因素進(jìn)行改良，實證研究改良后的模型對互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營主體信用風(fēng)險惡化的反映是否更加及時。模型原有的股權(quán)價值波動率是采用統(tǒng)計方法計算，而GARCH模型的計算方法雖然能夠提高收益率時變性的描述，但是要求樣本正態(tài)分布，EGARCH-M在這點(diǎn)上具有優(yōu)越性。
（5）EGARCH-M模型改良的KMV模型對互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險的測度結(jié)果從宏觀和微觀角度進(jìn)行應(yīng)用研究。
本書基于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營主體角度研究信用風(fēng)險測度與應(yīng)用，旨在拓寬互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險的研究角度以及豐富現(xiàn)有實證研究成果，為我國互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的存續(xù)經(jīng)營以及行業(yè)的健康發(fā)展提供有價值的參考思路。
互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險測度研究 目錄
**章緒論
**節(jié)研究背景及意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節(jié)文獻(xiàn)綜述
一、互聯(lián)網(wǎng)金融概念梳理
二、互聯(lián)網(wǎng)金融信用風(fēng)險內(nèi)涵、影響因素與測度研究
三、文獻(xiàn)述評
第三節(jié)研究目標(biāo)、內(nèi)容及技術(shù)路線
一、研究目標(biāo)
二、內(nèi)容
三、技術(shù)路線
第四節(jié)研究創(chuàng)新
第二章信用風(fēng)險與互聯(lián)網(wǎng)金融
**節(jié)信用風(fēng)險內(nèi)涵、特點(diǎn)、影響因素
一、信用風(fēng)險內(nèi)涵
二、信用風(fēng)險特點(diǎn)
三、信用風(fēng)險影響因素
……
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