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金融衍生工具(第五版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 版權信息
- ISBN：9787300327723
- 條形碼：9787300327723 ; 978-7-300-32772-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具(第五版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 內(nèi)容簡介
本書是“十二五”國家級規(guī)劃教材，旨在為培育適合市場發(fā)展需要的新型金融人才提供一本基礎教材。本書重點討論了衍生工具合約的定價及其在風險管理中的應用，主要包括金融衍生工具的概念及發(fā)展歷史、遠期和期貨合約、互換或掉期合約、期權合約以及金融衍生工具的市場監(jiān)管。
作者結(jié)合多年來國內(nèi)外高校本科教學的實際經(jīng)驗，在對相關理論進行分析的基礎上，注重理論在現(xiàn)實中的應用。在每章開頭，都設計了“本章導讀”，引出本章的主題；正文中穿插了一些相關的“專欄”資料以及一些實際案例；結(jié)尾提供了大量的練習題，幫助讀者學習和理解相關知識。本次修訂，在保持原有框架的基礎上，主要是對一些數(shù)據(jù)和資料進行了更新，增加了有關金融衍生工具的一些新內(nèi)容。
本書既可作為高等院校金融學、經(jīng)濟學專業(yè)的本科教材,也可作為財務管理、應用數(shù)學專業(yè)高年級本科生、碩士研究生的基礎教材或自學參考書。
金融衍生工具(第五版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 目錄
**章 總 論 1 節(jié) 金融衍生工具的概念和類型 1 第二節(jié) 金融衍生工具市場的起源和發(fā)展 3 第三節(jié) 金融衍生工具市場的經(jīng)濟功能 11 第四節(jié) 金融衍生工具市場的主要參與者 13 第二章 期貨與遠期市場 18 節(jié) 期貨合約及其核心條款 18 第二節(jié) 主要 期貨市場 22 第三節(jié) 期貨頭寸 25 第四節(jié) 理解期貨交易信息 25 第五節(jié) 期貨保證金制度與逐日盯市制度 26 第六節(jié) 交割方式 28 第七節(jié) 場外交易與遠期合約 30 第三章 期貨與遠期合約定價 34 節(jié) 幾個基本概念 34 第二節(jié) 期貨價格與遠期價格 40 第三節(jié) 以無收益資產(chǎn)為標的物的期貨定價 41 第四節(jié) 以含收益資產(chǎn)為標的物的期貨定價 43 第五節(jié) 以消費型資產(chǎn)為標的物的期貨定價 44 第六節(jié) 持有成本理論 44 第七節(jié) 交易成本與期貨定價:以黃金期貨為例 45 第四章 均衡期貨價格:理論與實踐 50 節(jié) 現(xiàn)貨溢價理論及其數(shù)學描述 50 第二節(jié) 證券組合理論與期貨價格 53 第三節(jié) 非 市場條件下的均衡期貨定價——對沖壓力理論 53 第四節(jié) 均衡期貨定價理論的實踐 55 第五章 套期保值策略 60 節(jié) 套期保值的深層次動因 60 第二節(jié) 基差風險 63 第三節(jié) 方差 小化與 套期保值比率 65 第四節(jié) 效用 化與 套期保值 68 第五節(jié) 現(xiàn)實生活中的套期保值策略 69 第六節(jié) 風險管理與風險對沖策略：兩個案例 71 第六章 股指期貨 77 節(jié) 股指期貨簡史 77 第二節(jié) 股指期貨合約條款 79 第三節(jié) 指數(shù)套利與量化交易 84 第四節(jié) 對沖股票組合風險 86 第五節(jié) 風險對沖與證券組合管理 88 第七章 利率期貨 92 節(jié) 利率的種類 92 第二節(jié) 遠期利率與遠期利率協(xié)議 95 第三節(jié) 中長期國債期貨及其定價 98 第四節(jié) 短期國債期貨及其定價 101 第五節(jié) 債券久期與風險對沖策略 103 第八章 外匯期貨 110 節(jié) 外匯遠期與外匯期貨 110 第二節(jié) 外匯期貨定價 112 第三節(jié) 拋補套利 114 第四節(jié) 遠期貼水之謎 117 第五節(jié) 外匯套期保值與風險管理 118 第九章 互換合約與互換市場 122 節(jié) 互換合約與互換市場概覽 122 第二節(jié) 利率互換 126 第三節(jié) 利率互換合約定價 129 第四節(jié) 貨幣互換 131 第五節(jié) 貨幣互換定價 134 第六節(jié) 其他互換合約 135 第十章 期權與期權市場組織結(jié)構 138 節(jié) 期權的類型 138 第二節(jié) 期權頭寸 140 第三節(jié) 主要期權合約 144 第四節(jié) 期權交易 150 第五節(jié) 保證金與清算 153 第六節(jié) 場外期權市場 156 第十一章 基本數(shù)學知識 160 節(jié) 概 率 160 第二節(jié) 正態(tài)分布 166 第三節(jié) 正態(tài)累積分布函數(shù) 169 第四節(jié) 對數(shù)正態(tài)分布 172 第五節(jié) 對數(shù)正態(tài)分布概率的計算 174 第十二章 期權定價初論 178 節(jié) 期權的內(nèi)在價值與時間價值 179 第二節(jié) 影響股票期權價格的因素 181 第三節(jié) 無股利支付歐式期權的價格區(qū)間 186 第四節(jié) 股利對歐式期權價格區(qū)間的影響 189 第五節(jié) 歐式期權平價關系 192 第六節(jié) 美式期權提前執(zhí)行 195 第七節(jié) 美式期權價格區(qū)間 199 第八節(jié) 美式期權平價關系 203 第十三章 期權交易策略 208 節(jié) 合成證券 208 第二節(jié) 包含股票期權與股票的交易策略 211 第三節(jié) 期權展期策略 214 第四節(jié) 復合交易策略 216 第十四章 二叉樹期權定價模型 226 節(jié) 單期二叉樹定價模型 226 第二節(jié) 風險中性定價原則 231 第三節(jié) 多期二叉樹定價模型概述 233 第四節(jié) 二叉樹與美式期權定價 237 第五節(jié) 股利與二叉樹期權定價 240 第六節(jié) 股票價格分布與二叉樹參數(shù) 243 第七節(jié) 波動率估計 245 第十五章 布萊克斯科爾斯期權定價理論 250 節(jié) 股票價格分布的假設 250 第二節(jié) 布萊克斯科爾斯期權定價公式的假設條件 252 第三節(jié) 布萊克斯科爾斯期權定價公式的推導思路 254 第四節(jié) 布萊克斯科爾斯期權定價公式的局限性 256 第五節(jié) 隱性波動率 258 第六節(jié) 默頓的期權定價思路 260 第十六章 布萊克斯科爾斯期權定價理論的應用 266 節(jié) 股利與期權定價 266 第二節(jié) 股利率與期權定價 268 第三節(jié) 股指期權 269 第四節(jié) 外匯期權 271 第五節(jié) 期貨期權 273 第十七章 期權的風險參數(shù)及其對沖策略 279 節(jié) 期權頭寸及其風險 279 第二節(jié) delta及delta對沖策略 280 第三節(jié) 其他風險參數(shù)及其對沖策略 284 第四節(jié) 現(xiàn)實世界中的風險對沖 292 第五節(jié) 合成期權與組合保險 293 第十八章 美式期權定價 300 節(jié) 美式期權的 定價 300 第二節(jié) 美式期權定價的分析近似類模型 305 第三節(jié) 美式期權定價的數(shù)值方法——二叉樹模型 307 第四節(jié) 美式期權定價的數(shù)值方法——三叉樹模型 313 第五節(jié) 美式期權定價的數(shù)值方法——有限差分法 314 第六節(jié) 蒙特卡洛模擬 320 第十九章 現(xiàn)實世界中的期權價格 326 節(jié) 期權平價等式的深層含義 326 第二節(jié) 波動率微笑:外匯期權的價格表現(xiàn) 327 第三節(jié) 波動率微笑:股權類期權的價格表現(xiàn) 329 第四節(jié) 波動率期限結(jié)構 331 第二十章 奇異期權 337 節(jié) 奇異期權概覽 337 第二節(jié) 亞式期權的定價 341 第三節(jié) 障礙期權的定價 344 第四節(jié) 復合期權的定價 349 第五節(jié) 回望期權的定價 351 第六節(jié) 對沖問題 353 第二十一章 公司財務政策中的期權應用 357 節(jié) 債務、股權與期權 357 第二節(jié) 認股權證 361 第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券 363 第四節(jié) 薪酬期權 366 第五節(jié) 實物期權 367 第二十二章 衍生工具市場監(jiān)管 374 節(jié) 衍生工具市場監(jiān)管體制概述 374 第二節(jié) 美國衍生工具市場監(jiān)管 378 第三節(jié) 英國衍生工具市場監(jiān)管 381 第四節(jié) 衍生工具市場監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn) 387
展開全部
金融衍生工具(第五版)(經(jīng)濟管理類課程教材·金融系列;“十二五”普通高等教育本科 作者簡介
汪昌云，中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師。 杰出青年科學基金獲得者， “新世紀 人才支持計劃”入選者，F(xiàn)任中國財政金融政策研究中心主任。兼任中國金融學會理事、中國金融學年會理事、中國投資學會理事、《金融學季刊》副主編、《中國金融評論》副主編以及Journal of Banking and Finance等十余種 學術期刊評審等職。主要研究方向是資產(chǎn)定價、金融衍生工具與風險管理、公司治理。在Journal of Banking and Finance、Journal of Futures Markets等 重要金融學術期刊發(fā)表論文40余篇，主持多項 自然科學基金、 社科基金等科研項目。
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