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投資分析與組合管理(第十一版)(金融學(xué)譯叢) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300321622
- 條形碼：9787300321622 ; 978-7-300-32162-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
投資分析與組合管理(第十一版)(金融學(xué)譯叢) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)從保障資產(chǎn)安全和實(shí)現(xiàn)收益兩個(gè)角度入手，帶領(lǐng)讀者了解投資組合中不同資產(chǎn)的特性，通曉如何衡量這些資產(chǎn)的價(jià)值，并根據(jù)自己的需求設(shè)計(jì)投資組合的結(jié)構(gòu)和采取合適的管理方法，*終適當(dāng)?shù)胤稚⑼顿Y組合風(fēng)險(xiǎn)，合理分配資產(chǎn)，以平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益。
本書(shū)按照為何要進(jìn)行投資—如何進(jìn)行投資—如何評(píng)價(jià)投資績(jī)效的邏輯主線展開(kāi)，分為六大部分。**部分解釋了投資的目的、投資環(huán)境、投資選擇、投資收益和風(fēng)險(xiǎn)衡量方法等基本投資知識(shí)。第二部分介紹了主要的投資理論，包括有效資本市場(chǎng)理論、技術(shù)分析理論、資產(chǎn)定價(jià)模型和投資組合理論等，這些理論為評(píng)估投資組合價(jià)值打下了基礎(chǔ)。第三部分至第五部分分別介紹了構(gòu)成投資組合的三大類資產(chǎn)——普通股、債券和衍生品——的估值與管理。第六部分討論了專業(yè)投資組合管理以及投資組合的績(jī)效評(píng)估。
本書(shū)適合作為高校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)本科生、研究生教材，也特別適合作為金融從業(yè)人員的培訓(xùn)用書(shū)和自學(xué)參考書(shū)。
投資分析與組合管理(第十一版)(金融學(xué)譯叢) 目錄
**部分 投資背景
第1章 投資環(huán)境3
1.1 什么是投資?3
1.2 收益和風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)5
1.3 必要收益率的決定因素14
1.4 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系20
第1章附錄27
第2章 資產(chǎn)配置與證券選擇31
2.1 個(gè)人投資者的生命周期32
2.2 投資組合的管理過(guò)程35
2.3 投資政策聲明的必要性36
2.4 投資政策聲明的內(nèi)容38
2.5 制定投資政策聲明41
2.6 資產(chǎn)配置的重要性42
2.7 進(jìn)行 投資的原因47
2.8 不同投資的歷史風(fēng)險(xiǎn)和收益54
第2章附錄66
第3章 證券市場(chǎng)的組織與運(yùn)作69
3.1 什么是市場(chǎng)?70
3.2 一級(jí)資本市場(chǎng)72
3.3 二級(jí)金融市場(chǎng)74
3.4 美國(guó)二級(jí)股票市場(chǎng)的分類78
3.5 其他現(xiàn)有訂單類型84
第4章 證券市場(chǎng)指數(shù)與指數(shù)基金93
4.1 證券市場(chǎng)指數(shù)的用途94
4.2 構(gòu)建市場(chǎng)指數(shù)的差異化因素94
4.3 股票市場(chǎng)指數(shù)95
4.4 債券市場(chǎng)指數(shù)106
4.5 股票債券綜合指數(shù)108
4.6 比較指數(shù)的變化109
4.7 證券市場(chǎng)指數(shù)投資110
第4章附錄116
第二部分 投資理論的發(fā)展
第5章 有效資本市場(chǎng)、行為金融學(xué)和技術(shù)分析123
5.1 有效資本市場(chǎng)124
5.2 行為金融學(xué)139
5.3 有效資本市場(chǎng)的意義141
5.4 技術(shù)分析145
5.5 技術(shù)分析的優(yōu)點(diǎn)147
5.6 對(duì)技術(shù)分析的挑戰(zhàn)148
5.7 技術(shù)交易規(guī)則和指標(biāo)149
第6章 投資組合管理簡(jiǎn)介165
6.1 一些背景假設(shè)166
6.2 馬科維茨投資組合理論167
6.3 有效邊界182
6.4 資本市場(chǎng)理論:概述186
第6章附錄198
第7章 資產(chǎn)定價(jià)模型200
7.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型200
7.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)209
7.3 市場(chǎng)投資組合:理論與實(shí)踐212
7.4 套利定價(jià)理論214
7.5 多因素模型和風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)220
第三部分 普通股估值與管理
第8章 股票估值241
8.1 重要區(qū)別241
8.2 貼現(xiàn)現(xiàn)金流和相對(duì)估值簡(jiǎn)介244
8.3 貼現(xiàn)現(xiàn)金流250
8.4 相對(duì)估值法268
8.5 比率分析274
8.6 財(cái)務(wù)報(bào)表的質(zhì)量277
8.7 為學(xué)習(xí)第9章做好準(zhǔn)備278
第8章附錄280
第9章 市場(chǎng)、行業(yè)和公司分析的自上而下法282
9.1 市場(chǎng)分析簡(jiǎn)介283
9.2 總體市場(chǎng)分析（宏觀分析）285
9.3 微觀估值分析295
9.4 行業(yè)分析簡(jiǎn)介:為什么行業(yè)分析很重要302
9.5 行業(yè)分析304
9.6 估計(jì)行業(yè)收益率309
9.7 行業(yè)分析310
9.8 公司分析311
9.9 將行業(yè)分析與公司分析聯(lián)系起來(lái)314
9.10 計(jì)算內(nèi)在價(jià)值316
9.11 一些傳奇人物的投資經(jīng)驗(yàn)321
0章 基本面投資實(shí)務(wù)327
10.1 公開(kāi)募股328
10.2 買方分析師和賣方分析師337
10.3 資本配置341
10.4 公司治理346
10.5 股票推介352
0章附錄356
1章 股票投資組合管理策略360
11.1 被動(dòng)管理與主動(dòng)管理361
11.2 股票投資組合被動(dòng)管理策略概述362
11.3 股票投資組合主動(dòng)管理策略概述369
11.4 價(jià)值型投資與增長(zhǎng)型投資:深度分析382
11.5 風(fēng)格分析概述386
11.6 資產(chǎn)配置策略389
第四部分 債券估值與管理
2章 債券的基本知識(shí)與估值403
12.1 債券的基本特征404
12.2 債券市場(chǎng)結(jié)構(gòu)405
12.3 債券概述410
12.4 債券收益率曲線421
12.5 債券估值429
3章 債券分析與投資組合管理策略441
13.1 債券分析工具442
13.2 債券投資組合管理概述:績(jī)效、風(fēng)格和策略453
13.3 被動(dòng)管理策略456
13.4 主動(dòng)管理策略458
13.5 核心增益管理策略469
13.6 匹配融資管理策略471
13.7 或有和結(jié)構(gòu)化管理策略479
3章附錄489
第五部分 衍生品分析
4章 衍生品市場(chǎng)與衍生品簡(jiǎn)介493
14.1 衍生品市場(chǎng)概述494
14.2 衍生品投資503
14.3 遠(yuǎn)期合約與期權(quán)合約的關(guān)系512
14.4 投資組合管理中的衍生品應(yīng)用簡(jiǎn)介519
5章 遠(yuǎn)期合約、期貨合約和互換合約531
15.1 遠(yuǎn)期和期貨交易概述532
15.2 遠(yuǎn)期和期貨對(duì)沖537
15.3 遠(yuǎn)期合約和期貨合約:基本估值概念540
15.4 金融遠(yuǎn)期和金融期貨:應(yīng)用與策略542
15.5 場(chǎng)外交易遠(yuǎn)期合約557
5章附錄570
6章 期權(quán)合約572
16.1 期權(quán)市場(chǎng)和期權(quán)合約概述573
16.2 期權(quán)估值的基礎(chǔ)580
16.3 期權(quán)估值:擴(kuò)展591
16.4 期權(quán)交易策略595
16.5 其他期權(quán)應(yīng)用605
第六部分 投資組合管理分析與評(píng)估
7章 專業(yè)投資組合管理、另類資產(chǎn)和行業(yè)道德617
17.1 資產(chǎn)管理業(yè):結(jié)構(gòu)與演變618
17.2 私人管理和咨詢公司622
17.3 投資公司的組織和管理626
17.4 另類資產(chǎn)投資637
17.5 專業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)的道德與法規(guī)652
17.6 專業(yè)投資組合經(jīng)理應(yīng)該履行哪些職能?656
8章 評(píng)估投資組合績(jī)效663
18.1 績(jī)效衡量的兩個(gè)問(wèn)題664
18.2 簡(jiǎn)單的績(jī)效衡量方法665
18.3 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整投資組合績(jī)效指標(biāo)668
18.4 投資組合績(jī)效指標(biāo)的應(yīng)用679
18.5 基于所持證券的投資組合績(jī)效指標(biāo)687
18.6 投資組合收益率的分解691
18.7 影響績(jī)效指標(biāo)使用的因素696
18.8 報(bào)告投資績(jī)效700
參考文獻(xiàn)711
術(shù)語(yǔ)表712
展開(kāi)全部
投資分析與組合管理(第十一版)(金融學(xué)譯叢) 作者簡(jiǎn)介
弗蘭克?K.賴?yán)ツ复髮W(xué)門多薩商學(xué)院伯納德·J.漢克金融學(xué)講席教授和前院長(zhǎng)，曾在伊利諾伊大學(xué)、堪薩斯大學(xué)和懷俄明大學(xué)任教。曾入選美國(guó)杰出教育家名單，并榮獲伊利諾伊大學(xué)校友會(huì)研究生教學(xué)獎(jiǎng)、伊利諾伊大學(xué)工商管理碩士班杰出教育家獎(jiǎng)、圣母大學(xué)工商管理碩士班和高年級(jí)優(yōu)秀教師獎(jiǎng)。他擁有多年的高級(jí)證券分析師經(jīng)驗(yàn)以及股票和債券交易經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任特許金融分析師協(xié)會(huì)考試委員會(huì)成員，以及特許金融分析師協(xié)會(huì)和投資管理與研究協(xié)會(huì)的理事會(huì)主席。他在Journal of Finance、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Journal of Accounting Research等知名期刊上發(fā)表論文百余篇。
基思?C.布朗，得克薩斯大學(xué)的杰出教學(xué)教授，現(xiàn)為該校麥庫(kù)姆斯商學(xué)院金融學(xué)教授和法耶茲·沙羅非（Fayez Sarofim）研究員。他長(zhǎng)年教授投資管理、投資組合管理和證券分析、資本市場(chǎng)和衍生品的本科、碩士和博士課程，并因教學(xué)創(chuàng)新和卓越表現(xiàn)而獲得許多獎(jiǎng)項(xiàng)，包括入選該校著名的杰出教師學(xué)會(huì)。除了學(xué)術(shù)工作以外，他還擔(dān)任工商管理碩士投資基金公司的總裁兼首席執(zhí)行官。
弗蘭克?K.賴?yán)ツ复髮W(xué)門多薩商學(xué)院伯納德·J.漢克金融學(xué)講席教授和前院長(zhǎng)，曾在伊利諾伊大學(xué)、堪薩斯大學(xué)和懷俄明大學(xué)任教。曾入選美國(guó)杰出教育家名單，并榮獲伊利諾伊大學(xué)校友會(huì)研究生教學(xué)獎(jiǎng)、伊利諾伊大學(xué)工商管理碩士班杰出教育家獎(jiǎng)、圣母大學(xué)工商管理碩士班和高年級(jí)優(yōu)秀教師獎(jiǎng)。他擁有多年的高級(jí)證券分析師經(jīng)驗(yàn)以及股票和債券交易經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任特許金融分析師協(xié)會(huì)考試委員會(huì)成員，以及特許金融分析師協(xié)會(huì)和投資管理與研究協(xié)會(huì)的理事會(huì)主席。他在Journal of Finance、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Journal of Accounting Research等知名期刊上發(fā)表論文百余篇。
基思?C.布朗，得克薩斯大學(xué)的杰出教學(xué)教授，現(xiàn)為該校麥庫(kù)姆斯商學(xué)院金融學(xué)教授和法耶茲·沙羅非（Fayez Sarofim）研究員。他長(zhǎng)年教授投資管理、投資組合管理和證券分析、資本市場(chǎng)和衍生品的本科、碩士和博士課程，并因教學(xué)創(chuàng)新和卓越表現(xiàn)而獲得許多獎(jiǎng)項(xiàng)，包括入選該校著名的杰出教師學(xué)會(huì)。除了學(xué)術(shù)工作以外，他還擔(dān)任工商管理碩士投資基金公司的總裁兼首席執(zhí)行官。
桑福德?J.利茲，得克薩斯大學(xué)麥庫(kù)姆斯商學(xué)院的杰出高級(jí)講師、特許金融分析師。教授過(guò)投資理論與實(shí)務(wù)、投資組合管理、資本市場(chǎng)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和公司財(cái)務(wù)等課程，榮獲多項(xiàng)校級(jí)榮譽(yù)。
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（美）約翰·墨菲 著，丁圣元 譯¥45¥80
