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金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、績效多維影響的理論與對(duì)策研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787547618363
- 條形碼：9787547618363 ; 978-7-5476-1836-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、績效多維影響的理論與對(duì)策研究 本書特色
適讀人群 ：廣大讀者金融科技與科技金融是近年來的熱詞。金融科技對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和績效具有多維影響，本書不僅進(jìn)行了相關(guān)理論探討，而且給出了可操作的實(shí)踐建議。
金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、績效多維影響的理論與對(duì)策研究 內(nèi)容簡介
近年來，金融科技（FinTech）因其具有易合規(guī)、高創(chuàng)新、上規(guī)模、輕資產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)獲得了蓬勃發(fā)展。目前，金融業(yè)已全面進(jìn)入金融科技時(shí)代，正在向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、移動(dòng)化、智能化發(fā)展。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，科技與金融業(yè)的深度融合促使金融邊界逐漸模糊，金融科技正在深刻改變金融生態(tài)，重塑金融格局。然而，科技的發(fā)展也是一把“雙刃劍”，金融創(chuàng)新的歷史上，充滿了早期繁榮但*終導(dǎo)致嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)危機(jī)的先例。本書在相關(guān)文獻(xiàn)綜述和理論分析的基礎(chǔ)上，建立了金融科技發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及盈利能力與全要素生產(chǎn)率增長等績效表現(xiàn)指標(biāo)多維度影響的整合性研究分析框架，并依此框架對(duì)中國商業(yè)銀行與金融科技融合發(fā)展的戰(zhàn)略路徑方向選擇以及金融科技監(jiān)管對(duì)策等議題進(jìn)行了探討。
金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、績效多維影響的理論與對(duì)策研究 目錄
目錄
**章 緒論
**節(jié) 研究背景與問題的提出
一、國際背景
二、國內(nèi)背景
第二節(jié) 研究意義
一、理論意義
二、現(xiàn)實(shí)意義
三、政策意義
第三節(jié) 研究方法
第四節(jié) 研究內(nèi)容與基本觀點(diǎn)
一、研究內(nèi)容
二、基本觀點(diǎn)
第五節(jié) 研究的技術(shù)路線
第六節(jié) 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
第二章 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
**節(jié) 金融科技的概念內(nèi)涵與技術(shù)特點(diǎn)
一、金融科技的概念內(nèi)涵
二、金融科技指數(shù)的測(cè)度
三、金融科技的技術(shù)特點(diǎn)
第二節(jié) 金融科技潛在風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)研究
一、潛在的傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)
二、潛在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
三、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)
四、金融科技的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)
五、潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
六、金融科技對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的相關(guān)研究
第三節(jié) 金融科技對(duì)商業(yè)銀行績效影響的相關(guān)研究
一、金融科技對(duì)商業(yè)銀行績效影響的理論研究
二、金融科技對(duì)商業(yè)銀行績效影響的實(shí)證研究
三、金融科技對(duì)商業(yè)銀行績效的影響異質(zhì)性
第四節(jié) 金融科技監(jiān)管相關(guān)研究
一、金融科技帶來的監(jiān)管挑戰(zhàn)
二、金融科技監(jiān)管實(shí)踐措施
第五節(jié) 監(jiān)管科技相關(guān)研究
一、監(jiān)管科技的本質(zhì)內(nèi)涵與發(fā)展歷程
二、監(jiān)管科技的內(nèi)容構(gòu)成與應(yīng)用場(chǎng)景
三、監(jiān)管科技創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)因素
四、監(jiān)管科技創(chuàng)新的國際經(jīng)驗(yàn)
五、監(jiān)管科技創(chuàng)新的國內(nèi)實(shí)踐
第六節(jié) 現(xiàn)有研究評(píng)價(jià)
第三章 理論分析與研究命題
**節(jié) 金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響的理論分析
一、理論基礎(chǔ)
二、影響機(jī)制
三、研究命題
第二節(jié) 金融科技對(duì)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的理論分析
一、理論基礎(chǔ)
二、影響機(jī)制
三、研究命題
第三節(jié) 金融科技對(duì)商業(yè)銀行盈利能力影響的理論分析
一、理論基礎(chǔ)
二、數(shù)理模型與研究命題
第四節(jié) 金融科技對(duì)商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率增長影響的理論分析
一、作用機(jī)理
二、研究命題
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 金融科技指數(shù)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算
**節(jié) 金融科技指數(shù)的測(cè)算
一、金融科技指數(shù)的測(cè)算方法
二、金融科技指數(shù)的測(cè)算結(jié)果
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)指數(shù)的測(cè)算
一、雙指數(shù)市場(chǎng)模型計(jì)量原理
二、數(shù)據(jù)說明與描述性統(tǒng)計(jì)
三、雙指數(shù)市場(chǎng)模型計(jì)量結(jié)果
第三節(jié) 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度：CoVaR方法
一、CoVaR的計(jì)量原理
二、數(shù)據(jù)來源與描述性統(tǒng)計(jì)
三、各銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)值（ΔCoVaR）計(jì)量結(jié)果與分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)影響的實(shí)證分析
**節(jié) 研究設(shè)計(jì)
一、變量選取
二、研究樣本與數(shù)據(jù)來源
三、計(jì)量模型設(shè)計(jì)
第二節(jié) 基礎(chǔ)模型回歸結(jié)果與分析
一、相關(guān)性分析
二、描述性統(tǒng)計(jì)
三、基準(zhǔn)模型回歸結(jié)果
四、基準(zhǔn)模型的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、進(jìn)一步的討論
第三節(jié) 本章小結(jié)
第六章 金融科技對(duì)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證分析
**節(jié) 研究設(shè)計(jì)
一、變量選取與數(shù)據(jù)來源
二、計(jì)量模型設(shè)計(jì)
第二節(jié) 基準(zhǔn)回歸結(jié)果
第三節(jié) 基準(zhǔn)結(jié)果的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
一、采用系統(tǒng)GMM估計(jì)
二、考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)效應(yīng)
三、其他穩(wěn)健性檢驗(yàn)
第四節(jié) 進(jìn)一步的研究
一、影響機(jī)制檢驗(yàn)
二、異質(zhì)性影響分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 金融科技對(duì)商業(yè)銀行盈利能力影響的實(shí)證分析
**節(jié) 研究設(shè)計(jì)
一、變量選取與數(shù)據(jù)來源
二、計(jì)量模型設(shè)計(jì)
第二節(jié) 基準(zhǔn)模型回歸結(jié)果與分析
一、基準(zhǔn)模型回歸結(jié)果
二、穩(wěn)健性檢驗(yàn)
三、進(jìn)一步的討論
第三節(jié) 本章小結(jié)
第八章 金融科技對(duì)商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率增長影響的實(shí)證分析
**節(jié) 銀行全要素生產(chǎn)率指數(shù)的測(cè)算方法
一、DEA模型
二、無導(dǎo)向DEA模型
三、Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)（MPI）及其分解
四、無導(dǎo)向DEAMalmquist全要素生產(chǎn)率指數(shù)模型
五、投入產(chǎn)出指標(biāo)選取與定義
第二節(jié) 全要素生產(chǎn)率測(cè)算結(jié)果
一、分年度我國銀行業(yè)全要素生產(chǎn)率變化情況
二、各商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率變化情況
第三節(jié) 計(jì)量模型變量選取與數(shù)據(jù)來源
一、被解釋變量：銀行全要素生產(chǎn)率增長
二、解釋變量：金融科技發(fā)展指數(shù)（Fintech）
三、控制變量
四、數(shù)據(jù)來源
第四節(jié) 金融科技對(duì)商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率增長影響的回歸分析
一、計(jì)量模型設(shè)計(jì)
二、變量相關(guān)性與平穩(wěn)性檢驗(yàn)
三、基準(zhǔn)模型回歸結(jié)果與分析
四、基準(zhǔn)模型的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、異質(zhì)性影響分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第九章 商業(yè)銀行與金融科技融合發(fā)展對(duì)策
**節(jié) 商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展對(duì)策
一、積極融入金融科技發(fā)展大潮，明確金融科技融合發(fā)展戰(zhàn)略
二、持續(xù)加大資源投入，全面實(shí)施金融科技發(fā)展戰(zhàn)略布局
三、提高金融產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新力度，加強(qiáng)金融體系產(chǎn)業(yè)鏈延伸
四、加快人才隊(duì)伍建設(shè)，提高金融科技專業(yè)人才儲(chǔ)備
第二節(jié) 金融科技人才培養(yǎng)對(duì)策
一、緊跟時(shí)代發(fā)展潮流，明確人才培養(yǎng)目標(biāo)
二、更新教育教學(xué)理念，強(qiáng)化綜合能力培養(yǎng)
三、重構(gòu)課程內(nèi)容體系，實(shí)現(xiàn)知識(shí)交叉融合
四、加強(qiáng)校企深度合作，構(gòu)建協(xié)同育人平臺(tái)
五、提高師資團(tuán)隊(duì)素養(yǎng)，打造專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)
第三節(jié) 金融科技監(jiān)管對(duì)策
一、主動(dòng)性、穿透式監(jiān)管：監(jiān)管理念的變革
二、監(jiān)管框架：推動(dòng)協(xié)同監(jiān)管體系框架建設(shè)
三、監(jiān)管沙盒：監(jiān)管機(jī)制的創(chuàng)新
四、監(jiān)管科技：監(jiān)管工具的優(yōu)化
五、限制傳染：遏制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)
六、自我監(jiān)管：加強(qiáng)市場(chǎng)參與主體的自律行為
第四節(jié) 本章小結(jié)
第十章 結(jié)論與展望
**節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
附錄
附錄126家銀行分位數(shù)回歸結(jié)果（1%）
附錄226家銀行分位數(shù)回歸結(jié)果（5%）
后記
展開全部
金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、績效多維影響的理論與對(duì)策研究 節(jié)選
第六節(jié)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 本研究的創(chuàng)新之處主要有以下幾個(gè)方面： **，從金融科技融合發(fā)展的視角建立了中國商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展與監(jiān)管改革的整合性研究分析框架，并依此框架針對(duì)金融科技對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)與績效多維度的影響，商業(yè)銀行與金融科技融合發(fā)展的戰(zhàn)略路徑方向選擇，以及金融科技監(jiān)管對(duì)策等議題進(jìn)行了探討。在該分析框架中，金融科技通過替代效應(yīng)、競(jìng)爭效應(yīng)、技術(shù)溢出、風(fēng)險(xiǎn)傳染、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等外部沖擊作用和基于銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、技術(shù)創(chuàng)新、融合效應(yīng)等內(nèi)生影響機(jī)制等途徑作用于銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)與經(jīng)營策略，進(jìn)而對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平與績效表現(xiàn)造成影響。此框架將金融科技發(fā)展與銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)績效以及全要素生產(chǎn)率增長等因素相結(jié)合，為國內(nèi)金融科技與商業(yè)銀行融合發(fā)展的理論分析和改革實(shí)踐提供了新的思路。 第二，對(duì)金融科技的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)研究，既分析了金融科技環(huán)境下的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，又分析了由底層信息技術(shù)等非金融因素引致的新型風(fēng)險(xiǎn)，與以往研究相比更為全面、系統(tǒng)。同時(shí)，從理論層面，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源機(jī)制進(jìn)行了探討，并對(duì)金融科技個(gè)體特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)機(jī)制進(jìn)行了分析，具有一定的理論創(chuàng)新意義。 第三，通過建立數(shù)理模型和演繹推理，從理論上分析了金融科技發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及銀行盈利能力、全要素生產(chǎn)率增長等的作用機(jī)制，側(cè)重于金融科技對(duì)商業(yè)銀行多維度影響機(jī)理的理論解讀與實(shí)證檢驗(yàn)，彌補(bǔ)了國際上既有文獻(xiàn)有關(guān)金融科技與商業(yè)銀行相關(guān)性研究中較少考慮微觀層面因素與內(nèi)在作用機(jī)制的不足。 第四，多維度論證了金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用機(jī)制與影響程度。理論分析表明，金融科技的廣泛應(yīng)用在提高效率、降低交易成本、給金融體系帶來深度變革的同時(shí)也帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是增加了銀行的研發(fā)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新及資金成本等管理成本，進(jìn)而提高銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。實(shí)證分析證實(shí)： 金融科技的快速發(fā)展顯著提高了中國商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。銀行總的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平、個(gè)體特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)傳染在金融科技在其中存在明顯的中介效應(yīng)，即金融科技通過提高銀行機(jī)構(gòu)總的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平與個(gè)體特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，以及加大銀行機(jī)構(gòu)間的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)，進(jìn)而加劇銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這些研究發(fā)現(xiàn)為商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新過程中加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了理論基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)支撐，同時(shí)也可為監(jiān)管部門制定相應(yīng)政策，完善金融科技發(fā)展規(guī)劃與宏觀審慎監(jiān)管，防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供決策依據(jù)。 第五，通過分組回歸、引入銀行類型虛擬變量等多種識(shí)別策略，證實(shí)了金融科技對(duì)不同類型風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、盈利能力以及全要素生產(chǎn)率增長的異質(zhì)性影響。從風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)來看，金融科技對(duì)大中型銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響更為明顯。同時(shí)，金融科技對(duì)東部地區(qū)、創(chuàng)新能力強(qiáng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響，要比中、西部地區(qū)與創(chuàng)新能力弱的銀行更加顯著。從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來看，與中小銀行相比，金融科技對(duì)國有大型商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出的作用程度相對(duì)較低。在績效影響方面，金融科技發(fā)展對(duì)全國性大中型商業(yè)銀行盈利能力、全要素生產(chǎn)率增長的積極影響要大于區(qū)域性的小型銀行。與此相反，金融科技對(duì)小型與中西部地區(qū)銀行的全要素生產(chǎn)率增長并沒有起到明顯的促進(jìn)作用，這說明金融科技發(fā)展對(duì)中西部地區(qū)的小型銀行帶來的沖擊與負(fù)面影響更大。這些結(jié)論是深入理解中國不同類型商業(yè)銀行經(jīng)營狀況的基礎(chǔ)，有助于具體分析中國銀行機(jī)構(gòu)在金融科技沖擊下的轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略方向選擇，同時(shí)也可為監(jiān)管部門制定相應(yīng)規(guī)劃政策措施，完善金融科技監(jiān)管，防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供決策依據(jù)。 第六，指明了商業(yè)銀行與金融科技融合發(fā)展的戰(zhàn)略方向。金融科技正在深刻改變金融生態(tài)，重塑金融格局，“無科技不金融”已成為行業(yè)共識(shí)，金融科技已成為銀行機(jī)構(gòu)未來發(fā)展的必然歸途。金融科技的應(yīng)用發(fā)展在提高金融服務(wù)效率，促進(jìn)銀行技術(shù)進(jìn)步與全要素生產(chǎn)率增長，帶來新的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也給商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)帶來了新的挑戰(zhàn)。對(duì)此，商業(yè)銀行一方面應(yīng)緊跟“金融科技”風(fēng)口，積極融入“金融+科技”融合發(fā)展大潮，明確金融科技戰(zhàn)略定位，充分利用金融科技帶來的有利方面，不斷加大科技人才相關(guān)投入，降低科技創(chuàng)新成本，提高經(jīng)營管理能力，獲取新的績效增長空間，另一方面，要強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提升金融科技潛在風(fēng)險(xiǎn)防范技能，做到金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理的有效平衡。 第七，給出了金融科技監(jiān)管對(duì)策體系。金融科技的快速發(fā)展對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作與相關(guān)監(jiān)管部門提出了更高的要求。它在不斷推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)的變革與創(chuàng)新，帶來新業(yè)態(tài)、新模式，在便利金融交易、優(yōu)化資源配置、降低交易成本、提高金融活動(dòng)整體效能的同時(shí)，也帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。由于金融監(jiān)管滯后于金融創(chuàng)新，監(jiān)管部門面臨理念落后、能力不足、手段缺失、協(xié)調(diào)困難等諸多挑戰(zhàn)。針對(duì)我國金融體系當(dāng)前實(shí)行的“一元多頭式”分業(yè)監(jiān)管存在的弊端，本研究提出加快“多元主體協(xié)同式”監(jiān)管體系框架重構(gòu)，采用主動(dòng)性、穿透式監(jiān)管方式實(shí)現(xiàn)監(jiān)管理念變革，利用監(jiān)管科技與監(jiān)管沙盒制度創(chuàng)新監(jiān)管工具手段，建立宏觀審慎監(jiān)管與微觀行為機(jī)制相協(xié)調(diào)的監(jiān)管體制，把控好金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管控之間的適度平衡，具有較強(qiáng)的針對(duì)性與可操作性。
金融科技對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、績效多維影響的理論與對(duì)策研究 作者簡介
劉孟飛，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、博士后，陜西師范大學(xué)國際商學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。研究方向：金融機(jī)構(gòu)公司治理、金融科技創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理等。在《金融研究》《經(jīng)濟(jì)管理》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》《經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較》等期刊發(fā)表論文40余篇。主持國家社會(huì)科學(xué)基金、教育部科技發(fā)展中心高校產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新基金、中國博士后科學(xué)基金特別資助等省部級(jí)以上項(xiàng)目10余項(xiàng)。先后獲得陜西省高校人文社科優(yōu)秀成果三等獎(jiǎng)、博士研究生國家獎(jiǎng)學(xué)金、光華獎(jiǎng)學(xué)金等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。
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