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高維面板數據因子模型:理論、方法與應用 版權信息
- ISBN：9787509684344
- 條形碼：9787509684344 ; 978-7-5096-8434-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
高維面板數據因子模型:理論、方法與應用 內容簡介
本書從因子分析的理論基礎入手, 結合面板數據進行分析。闡述因子分析方法的基本原理和分析過程。著重介紹因子模型的設定、估計和應用。提出幾種新的高維面板數據因子模型: 高維面板數據動態混合雙因子模型、高維受限因變量面板數據因子模型和高維面板數據因子隨機波動模型。分別介紹了這些模型的基本類型構建以及估計方法, 并應用于解決經濟金融領域的實際問題。這幾類模型雖然構造形式各異, 但是針對性較強。其中的大多數方法都可以由統計軟件予以實現。因子模型的應用領域包括經濟學、金融學、社會學、消費者行為研究等。
高維面板數據因子模型:理論、方法與應用 目錄
**章 緒論
**節 本書研究內容
一、動態混合雙因子模型（DMDFM）
二、離散面板數據動態因子模型（DPDFM）
三、面板數據因子隨機波動模型（Factor PDSVM或PFSVM）
第二節 結構安排
第三節 本書創新點
一、拓寬了高維面板數據降維的思路
二、針對不同的面板數據類型構建與之對應的動態因子模型
三、提供了幾種不同模型的估計方法并對每種方法進行了改進
四、從理論上對各個模型的估計結果的有關統計性質進行了證明
五、明確了相應模型的適用領域并對某些模型進行了應用研究
第二章 因子模型形式拓展
**節 因子模型的一般形式
第二節 宏觀因子模型
一、單因子模型
二、多因子模型
第三節 行業因子模型
一、BARRA因子模型
二、Fama-French因子模型
第四節 統計因子模型
一、主成分法
二、極大似然法
第五節 動態因子模型
一、動態因子模型和靜態因子模型
二、嚴格（精確）動態因子模型
三、近似動態因子模型
四、廣義動態因子模型
五、滯后公因子模型
第六節 多因子模型在互聯網金融市場的應用
第三章 高維面板數據降維與因子模型估計
**節 高維面板數據降維和變量選擇方法
第二節 高維因子模型建模策略
第三節 動態因子模型的設定與估計方法
第四節 面板數據因子模型的貝葉斯推斷
……
第四章 高維面板數據動態混合雙因子模型
第五章 高維離散面板數據動態因子模型
第六章 高維面板數據因子隨機波動模型
第七章 結論與展望
附錄
參考文獻
后記
**節 本書研究內容
一、動態混合雙因子模型（DMDFM）
二、離散面板數據動態因子模型（DPDFM）
三、面板數據因子隨機波動模型（Factor PDSVM或PFSVM）
第二節 結構安排
第三節 本書創新點
一、拓寬了高維面板數據降維的思路
二、針對不同的面板數據類型構建與之對應的動態因子模型
三、提供了幾種不同模型的估計方法并對每種方法進行了改進
四、從理論上對各個模型的估計結果的有關統計性質進行了證明
五、明確了相應模型的適用領域并對某些模型進行了應用研究
第二章 因子模型形式拓展
**節 因子模型的一般形式
第二節 宏觀因子模型
一、單因子模型
二、多因子模型
第三節 行業因子模型
一、BARRA因子模型
二、Fama-French因子模型
第四節 統計因子模型
一、主成分法
二、極大似然法
第五節 動態因子模型
一、動態因子模型和靜態因子模型
二、嚴格（精確）動態因子模型
三、近似動態因子模型
四、廣義動態因子模型
五、滯后公因子模型
第六節 多因子模型在互聯網金融市場的應用
第三章 高維面板數據降維與因子模型估計
**節 高維面板數據降維和變量選擇方法
第二節 高維因子模型建模策略
第三節 動態因子模型的設定與估計方法
第四節 面板數據因子模型的貝葉斯推斷
……
第四章 高維面板數據動態混合雙因子模型
第五章 高維離散面板數據動態因子模型
第六章 高維面板數據因子隨機波動模型
第七章 結論與展望
附錄
參考文獻
后記
展開全部
高維面板數據因子模型:理論、方法與應用 作者簡介
方國斌，男，安徽財經大學統計與應用數學學院經濟統計系主任，教授，碩士生導師。中國人民大學統計學院博士，中國人民大學環境學院理論經濟學博士后。美國北伊利諾伊大學（NIU）統計系訪問學者。中國商業統計學會、中國統計教育學會理事；中國數量經濟學會長江三角洲經濟研究會、中國優選法統籌法與經濟數學研究會高等教育經濟管理分會常務理事。在《統計研究》、《數理統計與管理》等國內外期刊公開發表科研論文40余篇。其中3篇論文被人大報刊復印資料《統計與精算》全文轉載。主持國家社會科學基金等項目10余項。作為項目組主要成員參加國家社會科學基金重點項目和國家自然科學基金重點項目等國家項目6項。主要研究領域為金融計量經濟學、面板數據分析、金融深度學習等。 馬慧敏，女，安徽財經大學統計與應用數學學院副教授。美國北伊利諾伊大學（NIU）訪問學者（2018-2019年）。迄今為止，在統計學核心期刊公開發表科研論文20余篇，有2篇論文被人大報刊復印資料《統計與精算》全文轉載。主持并完成安徽省教育廳人文社會科學研究項目等多項；參與國家社會科學基金、安徽省哲學社會科學規劃項目、安徽省省級高校自然科學基金和教育廳人文社會科學研究項目等10余項。主要研究領域為宏觀經濟統計分析、多元統計分析等。
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