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天氣風險管理:市場、產品和應用:market, products and applications 版權信息
- ISBN：9787509683408
- 條形碼：9787509683408 ; 978-7-5096-8340-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
天氣風險管理:市場、產品和應用:market, products and applications 內容簡介
天氣風險管理市場是一個新興市場，*初的思路始自1996年的美國。1999年，美國芝加哥商業交易所（CME）正式掛牌交易天氣衍生金融工具。此后，這個市場在美國、歐洲、日本迅速發展起來。本書全面介紹了天氣風險管理市場的現狀、需求者、供給者、產品、應用技術、有關法律和財務事項等，可算是這個行業的全景圖。這是一本金融實踐者寫的關于金融領域一片新天地的書，不是天氣氣象教材，也不是管理學教材。
天氣風險管理:市場、產品和應用:market, products and applications 目錄
**部分 天氣風險
**章 天氣風險導論
天氣及其風險
市場的產生
市場結構及成長情況
主題
參考文獻
第二章 天氣基礎知識
太陽能、氣團和前鋒
水蒸氣、云和雨
惡劣的天氣：風暴、超級風暴群、龍卷風、冬季暴風雨及颶風
海洋/大氣天氣模式：厄爾尼諾與拉妮娜
溫室氣體及全球變暖
臭氧稀薄化
天氣預報與氣候預測
參考文獻
第三章 天氣經濟學
天氣風險經濟學：飲料公司案例分析
概況
影響目標的風險因素
量化
參考文獻
第二部分 市場參與者
第四章 供給者
能源公司
保險及再保險公司
混業公司和變業者
銀行
經紀人
輔助服務
參考文獻
第五章 終端客戶
對沖保值者
天氣風險行業
投資者
參考文獻
第三部分 風險管理市場、產品和戰略
第六章 主要市場和指數
災難性天氣市場
非災難性天氣市場
參考文獻
第七章 風險產品
衍生品和保險品
資本市場結構品
參考文獻
第八章 風險管理策略和應用
定向策略
權變性策略
第九章 產品和市場的交匯
權變風險轉移（ART）的規模
推進交匯：參與者
促進交匯：產品和結構品
參考文獻
第四部分 風險的量化與風險控制
第十章 天氣風險定價
定價理論回顧
精算與市場定價
天氣合約期望賠付和風險賠付的估算
動態模型
相對價值和套期保值成本
風險偏好和不確定價格
參考文獻
第十一章 數據
數據來源
數據的凈化和調整
氣象數據中的不一致性
數據調整目標
趨勢確定化
參考文獻
第十二章 法律、法規事項
天氣衍生品和天氣保險
天氣保險文本
OTC天氣衍生品文本
成交文件——場內交易的天氣衍生品
OTC衍生品文件的全球標準
全球法律和法規事務
將來可能的發展
參考文獻
第十三章 會計和稅收處理方法
GAAP會計處理方法
SFAS 133
EITF 99-2
美國稅務會計處理
國際會計標準
參考文獻
第十四章 風險控制
信用風險
市場風險
參考文獻
第五部分 附錄
附錄一 天氣風險案例分析
案例分析一：零售商
案例分析二：天然氣批發商
案例分析三：電力公用事業公司
案例分析四：建筑公司
案例分析五：高爾夫球場經營者
附錄二 商品期貨現代化法
7U.S.C.1A（12）節
7U.S.C.1A（33）節
附錄三 天氣風險管理協會確認書
CDD有帽期權
CDD套保期權
CDD地板期權
CDD互換
HDD有帽期權
HDD套保期權
HDD地板期權（HDD FLOOR）
HDD互換（HDD SWAP）
致謝
**章 天氣風險導論
天氣及其風險
市場的產生
市場結構及成長情況
主題
參考文獻
第二章 天氣基礎知識
太陽能、氣團和前鋒
水蒸氣、云和雨
惡劣的天氣：風暴、超級風暴群、龍卷風、冬季暴風雨及颶風
海洋/大氣天氣模式：厄爾尼諾與拉妮娜
溫室氣體及全球變暖
臭氧稀薄化
天氣預報與氣候預測
參考文獻
第三章 天氣經濟學
天氣風險經濟學：飲料公司案例分析
概況
影響目標的風險因素
量化
參考文獻
第二部分 市場參與者
第四章 供給者
能源公司
保險及再保險公司
混業公司和變業者
銀行
經紀人
輔助服務
參考文獻
第五章 終端客戶
對沖保值者
天氣風險行業
投資者
參考文獻
第三部分 風險管理市場、產品和戰略
第六章 主要市場和指數
災難性天氣市場
非災難性天氣市場
參考文獻
第七章 風險產品
衍生品和保險品
資本市場結構品
參考文獻
第八章 風險管理策略和應用
定向策略
權變性策略
第九章 產品和市場的交匯
權變風險轉移（ART）的規模
推進交匯：參與者
促進交匯：產品和結構品
參考文獻
第四部分 風險的量化與風險控制
第十章 天氣風險定價
定價理論回顧
精算與市場定價
天氣合約期望賠付和風險賠付的估算
動態模型
相對價值和套期保值成本
風險偏好和不確定價格
參考文獻
第十一章 數據
數據來源
數據的凈化和調整
氣象數據中的不一致性
數據調整目標
趨勢確定化
參考文獻
第十二章 法律、法規事項
天氣衍生品和天氣保險
天氣保險文本
OTC天氣衍生品文本
成交文件——場內交易的天氣衍生品
OTC衍生品文件的全球標準
全球法律和法規事務
將來可能的發展
參考文獻
第十三章 會計和稅收處理方法
GAAP會計處理方法
SFAS 133
EITF 99-2
美國稅務會計處理
國際會計標準
參考文獻
第十四章 風險控制
信用風險
市場風險
參考文獻
第五部分 附錄
附錄一 天氣風險案例分析
案例分析一：零售商
案例分析二：天然氣批發商
案例分析三：電力公用事業公司
案例分析四：建筑公司
案例分析五：高爾夫球場經營者
附錄二 商品期貨現代化法
7U.S.C.1A（12）節
7U.S.C.1A（33）節
附錄三 天氣風險管理協會確認書
CDD有帽期權
CDD套保期權
CDD地板期權
CDD互換
HDD有帽期權
HDD套保期權
HDD地板期權（HDD FLOOR）
HDD互換（HDD SWAP）
致謝
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天氣風險管理:市場、產品和應用:market, products and applications 作者簡介
埃里克·班克斯在若干全球性的財務機構擔任過風險管理的高級職位，包括百慕達再保險公司的大型衍生金融資本部門的合伙人和首席風險官（CRO），美林證券的企業風險管理常務董事，從事了13年關于信貸風險、市場風險的風險分析和技術管理工作，管理過東京、香港、倫敦及紐約的團隊。在此之前，他在花旗銀行、漢華實業銀行得到了銀行工作的鍛煉。迄今為止，埃里克。班克斯已經撰寫了18部關于風險管理、新興市場、衍生金融商品、風險轉移、商業銀行和電子財務方面的專著。
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