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交易員的自我修養 版權信息
- ISBN:9787516424933
- 條形碼:9787516424933 ; 978-7-5164-2493-3
- 裝幀:一般輕型紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
交易員的自我修養 本書特色
適讀人群 :大眾年輕時比較荒唐,長大后發憤圖強的“浪子回頭”型選手,在交易這件事上表現了異于常人的天賦。 作為一個風險趨避者,不會冒風險去追求所謂的超額報酬,所以一開始在策略設計上,對沖就會鎖得比較緊,即便出現極端行情,風險也是可控的。 普遍認為一個好的交易員要聰明、理性、反應快、決斷力好、計算能力強,但更重要的或許是把人放到他適合的位置上。 交易, 是一場沒有硝煙的戰爭, 是一種殘酷的生存游戲。 別泡在經典理論里學習交易了, 跟我們一起, 到“戰爭”*前線去, 聽聽那些“老兵”血與火的經驗教訓, 學學一線交易員的生存之道。
交易員的自我修養 內容簡介
本書是“中國很好交易員訪談叢書”之一,叢書致力于通過十數年時間,遍訪交易高手,匯集成交易經驗的饕餮盛宴,以饗讀者。訪談對象不以名氣論英雄,而看重真材實料。其中有神秘莫測的做市商,有大型金融公司的操盤手,有業績顯赫的私募老總,有名不見經傳的民間高手,有獨辟蹊徑的交易怪才……讀者可以在對比閱讀中各取所需,提取適合自己性格和經歷的交易干貨,站在巨人的肩膀上,盡快走向穩定盈利之路。 這本書的作者主做期權中性策略,包括股票期權和一部分現期貨對沖,比起伴隨高風險的高報酬,他更愿意以長期有效的策略在市場上存活并穩定盈利。他在書中風趣地描繪了自己的交易成長之路,對交易員的培養給出了自己獨特的思考,他對風控的把握或許能給市場上怕輸的交易者諸多啟示。
交易員的自我修養 目錄
1 行情背后的理由 ……001
做交易,每一個動作都要有它的理由。為什么你覺得要做多?我們曾經有交易員說,因為我覺得它跌不下去。我說,跌不下去跟漲上去是兩件事情,跌不下去這件事情,也許只需要你覺得這里是底部,但是漲上去要有能夠做多的理由。
2 挑選交易員 ……013
好的交易員的特質是什么?其實說不上來。傳統的回答是這樣的,看起來非常聰明、反應快、計算很強、理性甚至冷血,就是你感覺他天賦異稟。這是我們對交易員的傳統認知,但是我們身邊有多少是屬于這樣的,其實老實說真的不多。
3 交易員是怎樣煉成的 ……031
我們想做的是,先把我個人的一些還不算失敗的經驗,去復制在幾個人身上,把原本這個策略的盤子先放大一些,接下來讓他們都能在市場上生存下去,之后再照他們自己的意愿發展。
4 長期有效的交易策略 ……055
我們講的是長期有效的策略,如果你的策略不是長期有效,你就是吃一年扛個三五年,也許做股票能夠這樣忍受,但是做衍生品交易,比如說金融商品部這些賺取絕對收益的,管你牛市、熊市、震蕩,你都得賺。
5 以交易為生 ……075
在能力上,我肯定不是*優秀的那一類交易員,不然早就退休了。如果做評價,只能說還行,至少還活在這個市場上。我覺得很幸運還能在市場上繼續經歷著。
6 對于風控的認知 ……085
你不能冒著把本金拼完輸光的風險程度去賺報酬,這不太可能。你回撤越大,你“補洞”的時間就會拉得越長。是因為你花了時間,讓時間來幫你填補虧損,還是因為這個策略其實從頭到尾都很有效?
7 中性交易策略 ……095
中性策略可能是培養交易員做對沖手法比較好的一個策略,因為它在意的是對沖能力。期權又是跟股票期貨比起來進入門檻比較高的一個品種,所以當交易員習慣了做期權對沖的時候,就表示他對于對沖的玩法比較得心應手,回頭再去做股票型的對沖或者期貨的對沖,通常會做得比較好,因為等于是從一個難度比較高的東西降維打擊。
8 交易中*難的事 ……101
*難的可能是如何看懂盤勢。我們會做錯單往往是因為沒看懂盤的走勢,所以選擇錯了對應的做法,導致了輸錢的結果。交易員對于自己的判斷有沒有自信、是否固執這件事情,其實會影響到他的交易結果,這會占一個很大的比重。
9 工具、策略與執行力 …… 111
如果我的策略需要求快才能賺到錢,那么執行力必須很重要,你下單的速度要夠快,對于工具、網絡這個部分的要求就比較高。如果我是做對沖型的,我比較在意的是交易系統的平穩運作,因為它可能會涉及比較多的運算,或者是一些風控條件的規范,所以我們可能有一部分的系統搭建是花在風險監控這個部分上面。
10 勝率與盈虧比……121
以交易日來算的話,可能至少60%~70%的時間是賺的,所以它的盈虧比通常不會太大,因為獲利金額是比較分散的,沒有集中在某個特定時間點。但是要得到比較好的盈虧比的話,如果我們在風險控制上、在回撤控制上做得比較到位,還是可以達到
不錯的效果。
11 應對黑天鵝事件……133
那一天的行情,我印象中是標的漲了8個多點。只要行情一大漲,期權波動率就狂飆,它漲幅又很大,所以導致你沒有太多虛值的行權價可以去做對沖。在平值或實值有限的情況下,假設大家都急著去做買進、去做對沖調整的話,其實買方的力量非常的強大,這時候幾乎沒有人在賣。
12 交易員性格與交易策略的匹配…145
當行情標的變動幾個tick的時候,我們其實就跟著動,但有些人跟得很緊,一個tick兩個tick他就動,有些人可能標的動了十個tick他才開始著手調整。你調整的快慢其實涉及到,你覺得要暴露多少的風險敞口才會決定去做調整,這其實跟他自己的風險偏好是相關的。有些人生性怕輸錢,跟得就非常緊,這種我覺得他就適合做中性。
13 怕輸,才能長期存活……157
出場完之后好處是什么?你不會再多輸半毛錢了,你的數字剎車了。有人說但虧損也賺不回來了,我說急什么,交易機會多得是,但你看不懂,就在市場瞎攪合,不光花手續費,可能還被打來打去,輸一些無謂的數字,還不如看準之后再進去做。我們畢竟是做操盤的,不是經紀商,不需要為市占率負責任,所以每次在里面沖進沖出干嘛,你沒看好下什么手,你都不知道行情怎么走,亂做單只是耗損而已。
14 交易中的身心準備……165
一開始讓你很積極向上的動力慢慢變得模糊的時候,你可能就不會像二三十歲剛入行時那么的猛、那么積極主動地去拼,但我覺得這個行業或者是這個崗位,它其實是需要一直拼的,這跟年紀無關。所以當你覺得你心態上已經在放松,沒有辦法那么緊繃去面對的時候,其實某種程度就暗示時間差不多了,你可能不能再停在一線,你可能要退居二線去做純管理,甚至就退出江湖了。
交易員的自我修養 節選
叢書出版說明 相信讀過不少投資交易類圖書的讀者朋友,對于國外出版的《金融怪杰》系列圖書一定不陌生,該系列圖書通 過對各投資領域的投資者進行采訪,給想了解這些人的交易理念和方法的讀者一個難得的渠道。 但是,該系列圖書存在兩個問題:一是訪談不夠深入的問題。由于時間和篇幅限制,許多內容淺嘗輒止,難以深入挖掘一名投資者或交易員經歷中真正能給人啟發的東西。二是訪談對象均為境外投資者。國內投資市場經過幾十年的發展,在向西方學習的同時,越來越體現出自己個性化的特征。國外的交易經驗放到國內的投資土壤中,有時會存在水土不服的情況。而國內本土交易員的成長經歷和交易方法,市面上公開的較少,頂級交易員的經驗,更是極少傳播。 基于以上原因,北京未滿文化、“老徐話期權”團隊一起,共同策劃了這套叢書。訪談對象遍布股票、期貨、期權各領域,不以名氣論英雄,而看重真材實料。其中有神秘莫測的做市商,有大型金融公司的操盤手,有業績顯赫的私募老總,有名不見經傳的民間高手,有獨辟蹊徑的交易怪才…這些投資者或交易者中,有的健談,有的惜句如金,所以,這套書也厚度不一。但總體來說,我們希望每一本都是濃縮“干貨”的書,不堆砌、不廢話。 我們致力于通過十數年時間,遍訪各領域高手,匯集成投資經驗的饕餮盛宴,以饗讀者。讀者可以在對比閱讀中各取所需,提取適合自己性格和經歷的寶貴經驗,站在巨人的肩膀上,盡快走向穩定盈利之路。 該叢書存在兩個挑戰,一是物色挑選活躍在一線的優秀投資者或交易員,并說服他接受采訪,和大家分享他多年金錢堆積而積攢的寶貴經驗;二是在與每位訪談對象有限的幾天一對一訪談時間內,盡可能挖掘出其多年經驗中可資借鑒的內容。不足之處,歡迎讀者和各路高手批評指正。
交易員的自我修養 作者簡介
王維揚,南京金伯珠資管投資運營總監。廣州市2015金融專業人才獎得主,上海期貨交易所期權講師。20余年證券期貨從業經歷,具有豐富的國內外二級市場投資管理經驗,擁有國內少見的超過十年以上的期權做市商資歷,精通ETF期權套利、市場中性alpha、期貨CTA及量化股票多頭等策略。期間年度獲利曾多次排名在同業前三名,團隊交易員人均獲利更為同業之冠。曾代表華泰期貨參加交易所做市商競賽,取得大商所豆粕期權以及鄭商所白糖期權做市商資格。并擔任各大券商及期貨商期權講師場次達數十場,授課經驗頗受好評。
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