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中國系統性金融風險的度量與防范研究 版權信息
- ISBN：9787522013176
- 條形碼：9787522013176 ; 978-7-5220-1317-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國系統性金融風險的度量與防范研究 內容簡介
本書在對國內外系統性風險度量、宏觀審慎監管理論與實踐進行全面梳理的基礎上，對我國金融系統性風險及其潛在的來源關聯性進行了度量研究，并將單個機構的系統重要性評估與宏觀審慎政策工具的設計相結合，以期為中國宏觀審慎政策框架的構建和完善提供指引。
中國系統性金融風險的度量與防范研究 目錄
目 錄
**章 導 論 1
**節 選題的背景和意義 1
第二節 研究內容與主要創新點 4
第二章 理論基礎與文獻評述 7
**節 系統性金融風險概述 7
第二節 宏觀審慎監管概述 13
第三節 系統性金融風險度量評述 22
第三章 金融機構系統性風險貢獻與敞口的度量評估研究 31
**節ΔCoVaR 和 Exposure-ΔCoVaR 的定義與估計 32
第二節 金融機構系統性風險貢獻與敞口的時空特征分析 36
第三節 金融機構系統性風險貢獻與敞口的影響因素分析 47
本章小結 50
第四章 基于尾部風險網絡的金融機構系統性風險度量監管研究 52
**節 金融機構尾部風險網絡的構建方法 53
第二節 基于尾部風險網絡的系統性風險度量監管研究 58
本章小結 70
第五章 金融部門間系統性風險溢出的監測預警研究 72
**節 下行與上行ΔCoES的實現與優化 73
第二節 金融部門間系統性風險溢出水平的截面及時序特征 80
第三節 上行ΔCoES的前瞻性與下行ΔCoES的實時性 84
本章小結 93
第六章 系統性風險管理視角下金融壓力跨市場溢出研究 96
**節 四個子市場金融壓力指數的構建 97
第二節 時域和頻域下的溢出指數 101
第三節 金融壓力跨市場溢出效應的實證分析 104
本章小結 116
第七章 基于經濟金融關聯網絡的系統性風險度量防范研究 118
**節 經濟金融關聯網絡的構建方法 119
第二節 我國行業間系統性風險溢出分析 122
第三節 金融行業與非金融行業間的風險溢出關系 131
本章小結 134
第八章 基于高低波動兩階段的系統性風險度量防范研究 136
**節 經濟金融系統相互關聯和風險傳導機制分析 137
第二節 基于高低波動的行業關聯網絡構建方法 140
第三節 基于高低波動兩階段的行業系統性風險度量研究 142
本章小結 155
第九章 全球視野下的主權債務風險跨國溢出研究 157
**節 研究樣本與數據說明 159
第二節 主權債務風險的跨國溢出水平分析 161
第三節 主權債務風險的跨國溢出結構分析 168
本章小結 173
第十章 中國宏觀審慎政策工具的運用及其有效性研究 175
**節 理論分析與研究假設 176
第二節 研究設計 179
第三節 中國宏觀審慎政策工具有效性的實證分析 181
本章小結 190
參考文獻 192
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