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利率模型理論和實踐 第2版(影印版) 版權信息
- ISBN:9787510005602
- 條形碼:9787510005602 ; 978-7-5100-0560-2
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
利率模型理論和實踐 第2版(影印版) 內容簡介
《利率模型理論和實踐(第2版)(精)》是一部詳細講述利率模型的書,旨在將該領域的理論和實踐聯系起來,在版的基礎上增加了許多新特征。有關LIBOR市場模型中的“Smile”部分得到了極大的豐富,已有內容擴充為幾個新的章節。書中增加了瞬時相關矩陣的歷史估計,局部波動動力學和隨機波動模型,全面講述了近期新發展較快的不確定波動率方法。跟膨脹有關的衍生品定價講述的較為詳細。讀者對象:數學專業研究生、老師和經濟、金融的相關人員。
利率模型理論和實踐 第2版(影印版) 目錄
基本概念和無套利分析方法;
從短期利率模型到Heath-Jarrow-Morton框架;
市場模型;
波動率微笑;
市場清算的例子;
通貨膨脹;
信用;
展開全部
利率模型理論和實踐 第2版(影印版) 作者簡介
Damiano Brigo,意大利人,歐洲公認的高等教育研究機構博科尼大學(Bocconi University)教授,并兼任意大利聯合圣保羅銀行旗下子公司Banca IMI信貸模型主管( head of credit models)。
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