掃一掃
關(guān)注中圖網(wǎng)
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關(guān)系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護(hù)視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿(mào)易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險度量的相關(guān)研究--基于風(fēng)險度量的基本工具和方法 版權(quán)信息
- ISBN：9787517830382
- 條形碼：9787517830382 ; 978-7-5178-3038-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險度量的相關(guān)研究--基于風(fēng)險度量的基本工具和方法 內(nèi)容簡介
本書首先全面而系統(tǒng)的對copula以及極值理論等相關(guān)理論和方法進(jìn)行了介紹, 其次在這些理論的基礎(chǔ)上, 對其在不同類型金融風(fēng)險測度及集成中的具體應(yīng)用進(jìn)行了介紹。在利用copula對金融風(fēng)險的測度和集成進(jìn)行研究的過程中, 考慮以混業(yè)經(jīng)營這種新型且已成為必然趨勢的新金融業(yè)經(jīng)營方式為背景, 分別利用copula的性質(zhì)對混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險和操作風(fēng)險這兩種金融業(yè)主要風(fēng)險的度量以及不同類型風(fēng)險的集成進(jìn)行探討。
混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險度量的相關(guān)研究--基于風(fēng)險度量的基本工具和方法 目錄
第1章 風(fēng)險管理及混業(yè)經(jīng)營概述
1．1 金融風(fēng)險定義及分類
1．2 風(fēng)險度量及風(fēng)險管理概述
1．3 定量風(fēng)險管理
1．4 混業(yè)經(jīng)營基本概念及相關(guān)研究
第2章 風(fēng)險度量基本概念、方法及相關(guān)研究概述
2．1 風(fēng)險因子及損失分布
2．2 風(fēng)險度量的基本方法
2．3 市場風(fēng)險度量的標(biāo)準(zhǔn)方法及回測
2．4 幾種不同類型風(fēng)險度量的相關(guān)研究
第3章 基于Copula分組模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險的度量
3．1 市場風(fēng)險的傳統(tǒng)度量方法
3．2 問題描述及預(yù)備知識
3．3 模型建立
3．4 混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險的分布函數(shù)界
3．5 數(shù)值模擬算法及其收斂性
3．6 數(shù)值模擬實例及結(jié)果分析
第4章 基于藤Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計和模擬
4．4 實證分析及結(jié)果
第5章 基于Copula的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險的度量
5．1 操作風(fēng)險度量的傳統(tǒng)方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數(shù)的求解方法
5．4 內(nèi)外部欺詐獨立情形下的操作風(fēng)險度量
5．5 內(nèi)外部欺詐相依情形下的操作風(fēng)險度量
5．6 參數(shù)估計和模擬
第6章 基于GPD-Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險度量的實證研究
6．1 數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
6．2 損失強(qiáng)度分布函數(shù)的參數(shù)估計
6．3 損失頻度分布函數(shù)的參數(shù)估計及兩種損失的風(fēng)險值
6．4 總體操作風(fēng)險度量結(jié)果
6．5 基于參數(shù)Bootstrap的Copula擬合優(yōu)度檢驗
6．6 檢驗統(tǒng)計量及值
參考文獻(xiàn)
1．1 金融風(fēng)險定義及分類
1．2 風(fēng)險度量及風(fēng)險管理概述
1．3 定量風(fēng)險管理
1．4 混業(yè)經(jīng)營基本概念及相關(guān)研究
第2章 風(fēng)險度量基本概念、方法及相關(guān)研究概述
2．1 風(fēng)險因子及損失分布
2．2 風(fēng)險度量的基本方法
2．3 市場風(fēng)險度量的標(biāo)準(zhǔn)方法及回測
2．4 幾種不同類型風(fēng)險度量的相關(guān)研究
第3章 基于Copula分組模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險的度量
3．1 市場風(fēng)險的傳統(tǒng)度量方法
3．2 問題描述及預(yù)備知識
3．3 模型建立
3．4 混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險的分布函數(shù)界
3．5 數(shù)值模擬算法及其收斂性
3．6 數(shù)值模擬實例及結(jié)果分析
第4章 基于藤Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計和模擬
4．4 實證分析及結(jié)果
第5章 基于Copula的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險的度量
5．1 操作風(fēng)險度量的傳統(tǒng)方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數(shù)的求解方法
5．4 內(nèi)外部欺詐獨立情形下的操作風(fēng)險度量
5．5 內(nèi)外部欺詐相依情形下的操作風(fēng)險度量
5．6 參數(shù)估計和模擬
第6章 基于GPD-Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險度量的實證研究
6．1 數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
6．2 損失強(qiáng)度分布函數(shù)的參數(shù)估計
6．3 損失頻度分布函數(shù)的參數(shù)估計及兩種損失的風(fēng)險值
6．4 總體操作風(fēng)險度量結(jié)果
6．5 基于參數(shù)Bootstrap的Copula擬合優(yōu)度檢驗
6．6 檢驗統(tǒng)計量及值
參考文獻(xiàn)
展開全部
混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險度量的相關(guān)研究--基于風(fēng)險度量的基本工具和方法 作者簡介
周全，女，1986年10月出生，浙江工商大學(xué)統(tǒng)計學(xué)博士研究生，長江大學(xué)信息與數(shù)學(xué)學(xué)院講師，主要研究方向為隨機(jī)過程與風(fēng)險管理，主要從事“概率論與數(shù)理統(tǒng)計”“多元統(tǒng)計分析”“隨機(jī)過程”“數(shù)據(jù)挖掘”等課程的教學(xué)。曾參與多項重量項目課題的研究，并在近幾年內(nèi)發(fā)表多篇核心期刊及SCI期刊論文。
書友推薦
- >
自卑與超越
- >
中國歷史的瞬間
- >
中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學(xué)概述
- >
伊索寓言-世界文學(xué)名著典藏-全譯本
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
唐代進(jìn)士錄
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
- >
姑媽的寶刀
本類暢銷
