第1章 緒論 1．1 選題背景 1．1．1 金融危機視角下的金融監管 1．1．2 宏觀審慎政策與中國系統性風險 1．2 研究意義 1．2．1 理論意義 1．2．2 現實意義和政策意義 1．3 研究方法、研究結構和創新點 1．3．1 研究方法 1．3．2 結構安排 1．3．3 本書創新點 第2章 國內外相關研究綜述 2．1 系統性風險度量的研究 2．1．1 綜合指數法和早期預警系統 2．1．2 網絡分析法和矩陣法 2．1．3 投資組合法 2．1．4 關聯研究法 2．1．5 小結 2．2 宏觀審慎工具運用及有效性研究 2．2．1 宏觀審慎工具的操作實踐 2．2．2 基于宏微觀數據的宏觀審慎工具有效性分析 2．2．3 基于DSCE模型的宏觀審慎工具有效性分析 2．2．4 國內研究現狀 第3章 銀行系統性風險與宏觀審慎監管框架 3．1 系統性風險概述 3．1．1 系統性風險的定義 3．1．2 系統性風險的特征 3．2 系統性風險根源與成因 3．2．1 系統性風險相關理論 3．2．2 系統性風險的傳導機制 3．2．3 金融危機視角下的系統性風險案例分析 3．3 宏觀審慎監管政策的框架與工具 3．3．1 宏觀審慎監管框架 3．3．2 宏觀審慎監管工具 3．3．3 宏觀審慎工具與微觀審慎工具的區別和聯系 第4章 宏觀審慎監管的國際經驗與中國的制度建設 4．1 銀行的外部性與宏觀審慎監管 4．1．1 以銀行信用風險為指征的宏觀審慎監管 4．1．2 以銀行流動性風險為指征的宏觀審慎監管 4．1．3 以銀行信貸數量風險為指征的宏觀審慎監管 4．1．4 基于資本安全網的宏觀審慎監管 4．2 巴塞爾協議與金融監管要求 4．3 各國的宏觀審慎監管經驗 4．4 中國系統性風險的情況與宏觀審慎 監管面臨的問題 第5章 中國上市金融機構系統性風險溢出研究 5．1 研究方法 5．1．1 條件風險價值CoVaR 5．1．2 邊際期望損失MES 5．1．3 樣本與數據 5．2 實證分析結果 5．2．1 MES和ACoVaR的橫截面分布 5．2．2 MES和ACoVaR的動態特征 本章小結 第6章 中國宏觀審慎政策工具有效性研究 6．1 研究設計 6．1．1 變量選擇 6．1．2 計量模型 6．2 實證結果與分析 6．2．1 樣本選擇與描述性分析 6．2．2 實證結果 本章小結 第7章 貨幣政策宏觀審慎政策協同研究 7．1 模型 7．1．1 家庭部門 7．1．2 廠商部門 7．！．3 商業銀行 7．1．4 貨幣政策當局 7．1．5 宏觀審慎當局 7．1．6 一般均衡條件 7．2 參數校準和貝葉斯估計 7．2．1 參數校準． 7．2．2 貝葉斯估計 7．3 *優政策和福利分析 7．3．1 福利的度量 7．3．2 靜態福利分析 7．4 *優政策和脈沖響應分析 7．4．1 *優政策參數 7．4．2 脈沖響應分析 7．4．3 穩健性分析 本章小結 第8章 結論與前瞻 8．1 主要結論及政策建議 8．2 未來研究方向 參考文獻 致謝