目錄叢書序一（厲以寧）叢書序二（何帆）譯者序推薦序前言//第1章期望效用準則//簡介//定義//獨特性//期望效用準則的特征//理性決策者和非理性決策者//阿萊悖論//韋伯定律和阿萊悖論//公理//收益的效用是否存在邊界//附言//第2章期望效用的均值方差逼近//簡介//為何不只*大化期望效用//收益效用和財富效用//loistl的錯誤分析//列維和馬科維茨（1979）//高度厭惡風險投資者//高度厭惡風險投資者和無風險資產(chǎn)//看漲期權(quán)投資組合//ederington的二次型與高斯期望收益的漸近性質(zhì)//其他的開拓者//總結(jié)//第3章均值方差的幾何平均值逼近//簡介//為什么必須使用算數(shù)平均值計算均值方差//幾何收益率g的6種均值方差逼近//不同類別資產(chǎn)的觀測近似誤差//各種逼近方法之間的聯(lián)系//20世紀實際的權(quán)益報酬率//逼近方法的選擇//其余三種方法//其余三種方法的選擇//回顧//研究總結(jié)：如何選擇一個*合理的加權(quán)平均值//第4章風險度量方法選擇//簡介//資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)庫//風險度量方法比較//dms的研究數(shù)據(jù)//總結(jié)//第5章收益率分布的多種可能狀態(tài)//簡介//貝葉斯因子//轉(zhuǎn)換變量//復合假設//皮爾遜族//dms的研究數(shù)據(jù)//近似正態(tài)分布//直方圖說明//總體樣本的近似極大似然分布//各國收益率分布的改變//觀測值//建議//注釋//參考文獻//獻詞//致謝//本書第2卷、第3卷和第4卷大綱//出版說明