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住房抵押貸款證券化風險與定價研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787509640524
- 條形碼：9787509640524 ; 978-7-5096-4052-4
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
住房抵押貸款證券化風險與定價研究 本書特色
《住房抵押貸款證券化風險與定價研究》基于我國住房抵押貸款支持證券的發(fā)展現(xiàn)狀，重點研究了以下問題：首先，對住房抵押貸款支持證券風險與定價過程中涉及的違約風險、提前償付風險做了一個比較全面的研究和探討；其次，以住房抵押貸款合同期內(nèi)借款人資產(chǎn)價值大化為目標，以借款人資產(chǎn)非負為約束條件，構(gòu)建償付率的動態(tài)優(yōu)化模型，求取優(yōu)化模型解析解，從理論上分析借款人的優(yōu)償付策略；再次，以我國一只住房抵押貸款支持證券“建元-2005”資產(chǎn)池作為研究對象，對動態(tài)償付模型的影響因素進行初步的驗證；*后，構(gòu)建轉(zhuǎn)付型MBS定價模型，并利用蒙特卡洛方法模擬定價。
住房抵押貸款證券化風險與定價研究 內(nèi)容簡介
《住房抵押貸款證券化風險與定價研究》基于我國住房抵押貸款支持證券的發(fā)展現(xiàn)狀，重點研究了以下問題：首先，對住房抵押貸款支持證券風險與定價過程中涉及的違約風險、提前償付風險做了一個比較全面的研究和探討；其次，以住房抵押貸款合同期內(nèi)借款人資產(chǎn)價值大化為目標，以借款人資產(chǎn)非負為約束條件，構(gòu)建償付率的動態(tài)優(yōu)化模型，求取優(yōu)化模型解析解，從理論上分析借款人的優(yōu)償付策略；再次，以我國一只住房抵押貸款支持證券“建元-2005”資產(chǎn)池作為研究對象，對動態(tài)償付模型的影響因素進行初步的驗證；*后，構(gòu)建轉(zhuǎn)付型MBS定價模型，并利用蒙特卡洛方法模擬定價。
住房抵押貸款證券化風險與定價研究 目錄
第1章 緒論
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創(chuàng)新和特色
1．5 結(jié)構(gòu)安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎(chǔ)理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內(nèi)涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發(fā)展
第3章 MBS風險與定價理論基礎(chǔ)
3．1 提前償付風險第1章 緒論
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創(chuàng)新和特色
1．5 結(jié)構(gòu)安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎(chǔ)理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內(nèi)涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發(fā)展
第3章 MBS風險與定價理論基礎(chǔ)
3．1 提前償付風險
3．2 違約風險
3．3 利率風險
3．4 MBS定價原理
第4章 MBS償付風險的理論模型分析
4．1 貸款償付現(xiàn)金流分析
4．2 動態(tài)*優(yōu)提前償付（違約）率模型
4．3 與基于期權(quán)理論的提前償付（違約）模型的比較
第5章 我國MBS提前償付風險的影響因素分析
5．1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇
5．2 提前償付率特征分析
5．3 提前償付影響因素的計量研究
5．4 研究結(jié)論
第6章 我國MBS違約風險的影響因素分析
6．1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇
6．2 違約率、違約回收率特征分析
6．3 違約率影響因素的計量研究
6．4 結(jié)論
第7章 MBS定價分析
7．1 MBS定價模型
7．2 參數(shù)（過程）設(shè)定
7．3 蒙特卡洛模擬（Monte Car1o Simu1ation）
7．4 蒙特卡洛模擬結(jié)果分析
7．5 小結(jié)
第8章 結(jié)論與不足
8．1 主要結(jié)論
8．2 研究不足與方向
參考文獻信息
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創(chuàng)新和特色
1．5 結(jié)構(gòu)安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎(chǔ)理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內(nèi)涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發(fā)展
第3章 MBS風險與定價理論基礎(chǔ)
3．1 提前償付風險第1章 緒論
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創(chuàng)新和特色
1．5 結(jié)構(gòu)安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎(chǔ)理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內(nèi)涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發(fā)展
第3章 MBS風險與定價理論基礎(chǔ)
3．1 提前償付風險
3．2 違約風險
3．3 利率風險
3．4 MBS定價原理
第4章 MBS償付風險的理論模型分析
4．1 貸款償付現(xiàn)金流分析
4．2 動態(tài)*優(yōu)提前償付（違約）率模型
4．3 與基于期權(quán)理論的提前償付（違約）模型的比較
第5章 我國MBS提前償付風險的影響因素分析
5．1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇
5．2 提前償付率特征分析
5．3 提前償付影響因素的計量研究
5．4 研究結(jié)論
第6章 我國MBS違約風險的影響因素分析
6．1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇
6．2 違約率、違約回收率特征分析
6．3 違約率影響因素的計量研究
6．4 結(jié)論
第7章 MBS定價分析
7．1 MBS定價模型
7．2 參數(shù)（過程）設(shè)定
7．3 蒙特卡洛模擬（Monte Car1o Simu1ation）
7．4 蒙特卡洛模擬結(jié)果分析
7．5 小結(jié)
第8章 結(jié)論與不足
8．1 主要結(jié)論
8．2 研究不足與方向
參考文獻信息
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住房抵押貸款證券化風險與定價研究 作者簡介
王剛，男，1985年生，江蘇南通人，南京理工大學博士后。先后供職于如皋港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、如皋市委農(nóng)村工作辦公室等部門。近年來，主要從事金融風險管理、農(nóng)村金融改革、產(chǎn)業(yè)政策績效等方面的探索和研究。在《國際金融研究》等雜志上發(fā)表論文多篇。
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