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人口老齡化退休安排與養老金困境的優化

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出版社:東北財經大學出版社出版時間:2015-03-01
開本: 16開 頁數: 321
本類榜單:社會科學銷量榜
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人口老齡化退休安排與養老金困境的優化 版權信息

  • ISBN:9787565415449
  • 條形碼:9787565415449 ; 978-7-5654-1544-9
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:

人口老齡化退休安排與養老金困境的優化 本書特色

本書以簡潔直白的方式對當前*富挑戰性的退休話題提供了富有價值的建議,并展示了政府和公司實體在評估自身資產負債表的同時如何提供幫助。此外,該書也討論了一些宏觀問題,試圖探尋一個經濟體不進行生產資產投資時如何進行有效儲蓄。本書*先討論了有關退休的幾個關鍵問題,包括人口結構變動和從待遇確定制向繳費確定制的轉變,討論了不同的資產類別以及它們如何用于退休儲蓄,分析了2007—2009年經濟危機及其對退休資產和未來退休實踐的影響。第二部分深入討論了諸如有關政府所有的養老金資產配置、個體資產負債管理以及年金、保險的作用等。第三部分結合一個綜合的分析模型框架探討了不同問題。盡管模型在具體的實施過程中面臨一定局限,但是此類模型提供了一個較好的規劃和考慮未來各種不確定情景的方式。

人口老齡化退休安排與養老金困境的優化 內容簡介

本書以簡潔直白的方式對當前*富挑戰性的退休話題提供了富有價值的建議,并展示了政府和公司實體在評估自身資產負債表的同時如何提供幫助。此外,該書也討論了一些宏觀問題,試圖探尋一個經濟體不進行生產資產投資時如何進行有效儲蓄。本書*先討論了有關退休的幾個關鍵問題,包括人口結構變動和從待遇確定制向繳費確定制的轉變,討論了不同的資產類別以及它們如何用于退休儲蓄,分析了2007—2009年經濟危機及其對退休資產和未來退休實踐的影響。第二部分深入討論了諸如有關政府所有的養老金資產配置、個體資產負債管理以及年金、保險的作用等。第三部分結合一個綜合的分析模型框架探討了不同問題。盡管模型在具體的實施過程中面臨一定局限,但是此類模型提供了一個較好的規劃和考慮未來各種不確定情景的方式。

人口老齡化退休安排與養老金困境的優化 目錄

**部分 人口老齡化:關于退休安排的爭論 第1章 退休安排問題 1.1 世界各國人口預期壽命和人口結構變化 1.2 退休安排的演化 1.3 退休安排的供給 第2章 養老金的不同成本:宏觀和微觀 2.1 退休的政府成本 2.2 養老金和資本形成 2.3 企業養老金監管 2.4 繳費確定制(Dc)和待遇確定制(DB):風險轉移 2.5 養老金計劃的凍結 2.6 未來如何發展? 第3章 退休的不同支柱:社會保障、企業養老金、 補充養老金和私人儲蓄 3.1 退休支柱 3.2 OECD養老金改革 3.3 私人養老金角色變化 3.4 社會養老金改革計劃 3.5 養老金承諾反思:取消與貨幣價值的固定關聯 3.6 代際間的風險分擔 3.7 結論 3.8 案例研究:公共部門和私人養老金 第4章 各類別資產的歷史績效和風險 4.1 股票 4.2 ETFs:交易型開放式指數基金 4.3 債券和固定收人 4.4 應對中期大崩盤預言的債券股票措施 4.5 對沖基金 4.6 實物資產 4.7 住房資產化 4.8 黃金和其他商品 4.9 私人股票和相關資產 4.10 貨幣 4.11 專業投資者的評估 4.12 資產回報的基本法則和季節性反常 第5章 當前的經濟危機及其對退休決策的影響 5.1 家庭和政府債務 5.2 崩盤模型對2007-2009年世界范圍內的危機起到有益的警示作用了嗎? 5.3 次級債務危機及演變過程 5.4 經濟危機對退休預期的影響 5.5 養老金陷入麻煩中 5.6 國家養老金 5.7 股票風險溢價(ERP)的未來 5.8 未來的通貨膨脹和養老金 第二部分 特殊問題與模型 第6章 人口老齡化對家庭證券投資組合和資產回報的影響 6.1 引言 6.2 實證分析 6.3 投資組合選擇模型與生命周期資產配置 6.4 結論 第7章 連續時間方法的資產負債盈余管理 7.1 Rodolf-Ziemba(2004)的代際盈余管理模型 7.2 Rodolf-Ziemba模型的一個應用 第8章 養老金固定收益計劃應該是職業平均工資制還是*終工資制? 8.1 引言 8.2 職業平均工資制待遇確定制計劃 8.3 成本中性 8.4 選擇再評估率 8.5 職業平均工資制的養老金計劃的采納 8.6 轉向職業平均工資計劃的優點 8.7 轉向職業平均工資計劃的缺點 8.8 職業平均工資計劃養老金的再分配效應 8.9 結論 第9章 美國待遇確定制養老金系統的隨機規劃應用 9.1 引言 9.2 整合企業養老金計劃模型 9.3 協助待遇確定制養老系統 9.4 結論 第10章 死亡率關聯債券及衍生品 10.1 引言 10.2 長壽風險轉移 10.3 資本市場求解和死亡率關聯債券及衍生品發展 10.4 死亡率關聯債券的*新趨勢 10.5 用死亡率關聯債券及衍生品對沖養老金債務 10.6 結論 第11章 國家養老基金的資產配置及其管理問題 11.1 引言 11.2 主權基金的類型 11.3 養老基金是否有統一的資產投資方式? 第12章 個人退休資產負債管理中出現的問題 12.1 自有公司股票 12.2 年金的作用 12.3 保險的作用 12.4 退出計劃管理的作用 12.5 何地以及如何選擇退休? 第三部分 問題模型化 第13章 其他模型的借鑒 13.1 捐贈支出的保值增值 13.2 防止支出降低的規則設計 第14章 奧地利投資公司的養老基金融資計劃模型 14.1 企業如何融資負債以及怎樣決定在資產種類和對沖工具間的配置? 14.2 多階段隨機線性規劃模型 14.3 一些典型應用 14.4 一些檢驗結果 14.5 模型檢驗 第15章 個人資產負債管理模型 第16章 個人資產負債管理模型的實施和計算結果 第17章 結論
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人口老齡化退休安排與養老金困境的優化 作者簡介

馬里達·伯托奇,貝加莫大學資產投資組合專家,她在貝加莫大學、俄賓勒大學和米蘭大學等幾所大學任教,主要講授基礎和高級微積分、金融數學、高級金融數學、隨機優化、并行處理等課程。伯托奇是貝加莫大學經濟和工商管理學院院長,數學、統計、計算機科學及應用系導師。她出版了很多有關債券投資組合管理、資產配置、計量金融、經濟和金融應用等方面的書籍。 桑想拉·L.施瓦茨,從哥倫比亞大學獲得商業、經濟和生態專業的跨學科博士學位。她在加州大學伯克利分校、加州大學洛杉磯分校、筑波大學、英屬哥倫比亞大學、西蒙弗雷澤大學等講授商業政策、商業和社會以及發展和應用經濟學專題等課程。她出版或發表了許多關于能源政策、日本的管理和經濟及其他主題的書籍或論文。 威廉·T.津巴,英屬哥倫比亞大學金融建模和隨機最優專業的校友教授。他是一位非常有名的學者,其許多的論著、論文以及關于各種投資話題的討論被廣為人知,他也是Milmott雜志的專欄作家。他在許多大學,諸如麻省理工學院、芝加哥大學、加州大學伯克利分校、加州大學洛杉磯分校、劍橋大學、倫敦政治經濟學院、牛津大學,以及國際資本市場協會中心等進行過訪問并演講。為對沖基金、養老金和其他投資機構等金融機構提供咨詢也是他擅長的工作。

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