婷婷五月情,国产精品久久久久久亚洲小说,runaway韩国电影免费完整版,国产乱在线观看视频,日韩精品首页,欧美在线视频二区

歡迎光臨中圖網 請 | 注冊
> >>
利率衍生物定價的有效方法

包郵 利率衍生物定價的有效方法

出版社:世界圖書出版公司出版時間:2013-03-01
開本: 24開 頁數: 172
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價:¥23.0(6.6折) 定價  ¥35.0 登錄后可看到會員價
加入購物車 收藏
開年大促, 全場包郵
?新疆、西藏除外
本類五星書更多>

利率衍生物定價的有效方法 版權信息

  • ISBN:9787510058394
  • 條形碼:9787510058394 ; 978-7-5100-5839-4
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

利率衍生物定價的有效方法 本書特色

  《利率衍生物定價的有效方法(英文)》是一部全面講述計算和管理利率衍生物模型的教程。分為兩個部分:**部分比較和討論了傳統模型,比如即期和遠期利率模型;第二部分主要講述*新發展起來的市場模型。全書和同時期眾多圖書的不同之處在于,不僅專注于數學知識,并大量刻畫了作者在工業應用中的實踐經驗。

利率衍生物定價的有效方法 內容簡介

本書是一部全面講述計算和管理利率衍生物模型的教程。分為兩個部分:**部分比較和討論了傳統模型,比如即期和遠期利率模型;第二部分主要講述*新發展起來的市場模型。本書和同時期眾多圖書的不同之處在于,不僅專注于數學知識,并大量刻畫了作者在工業應用中的實踐經驗。

利率衍生物定價的有效方法 目錄

1. introduction 

2. arbitrage, martingales and numerical methods 

2.1 arbitrage and martingales 

2.1.1 basic setup 

2.1.2 equivalent martingale measure 

2.1.3 change of numeraire theorem 

2.1.4 girsanov's theorem and it6's lemma 

2.1.5 application: black-scholes model 

2.1.6 application: foreign-exchange options 

2.2 numerical methods 

2.2.1 derivation of black-scholes partial differentialequation 

2.2.2 feynman-kac formula 

2.2.3 numerical solution of pde's 

2.2.4 monte carlo simulation 

2.2.5 numerical integration 

part ⅰ. spot and forward rate models 

3. spot and forward rate models 

3.1 vasicek methodology 

3.1.1 spot interest rate 

3.1.2 partial differential equation 

3.1.3 calculating prices 

3.1.4 example: ho-lee model 

3.2 heath-jarrow-morton methodology 

3.2.1 forward rates 

3.2.2 equivalent martingale measure 

3.2.3 calculating prices 

3.2.4 example: ho-lee model 

3.3 equivalence of the methodologies 

4. fundamental solutions and the forward-risk-adjustedmeasure 

4.1 forward-risk-adjusted measure 

4.2 fundamental solutions 

4.3 obtaining fundamental solutions 

4.4 example: ho-lee model 

4.4.1 radon-nikodym derivative 

4.4.2 fundamental solutions 

4.5 fundamental solutions for normal models 

5. the hull-white model 

5.1 spot rate process 

5.1.1 partial differential equation 

5.1.2 transformation of variables 

5.2 analytical formulae 

5.2.1 fundamental solutions 

5.2.2 option prices 

5.2.3 prices for other instruments 

5.3 implementation of the model 

5.3.1 fitting the model to the initial term-structure 

5.3.2 transformation of variables 

5.3.3 trinomial tree 

5.4 performance of the algorithm 

5.5 appendix 

…… 

part ⅱ. market rate models 

references 

index

展開全部

利率衍生物定價的有效方法 節選

佩爾森著的《利率衍生物定價的有效方法》是一部全面講述計算和管理利率衍生物模型的教程。分為兩個部分:**部分比較和討論了傳統模型,比如即期和遠期利率模型;第二部分主要講述*新發展起來的市場模型。本書和同時期眾多圖書的不同之處在于,不僅專注于數學知識,并大量刻畫了作者在工業應用中的實踐經驗。目次:導引;套匯、鞅和數值方法;(一)即期和遠期利率模型:即期和遠期利率模型;基礎解和遠期風險調節策略;Hull—White模型;平方高斯模型;單因子模型的經驗比較;(二)市場利率模型:LIBOR和調劑市場模型;馬爾科夫函數模型;市場模型的經。

利率衍生物定價的有效方法 作者簡介

Antoon Pelsser是國際知名學者,在數學和物理學界享有盛譽。本書凝聚了作者多年科研和教學成果,適用于科研工作者、高校教師和研究生。

商品評論(0條)
暫無評論……
書友推薦
本類暢銷
編輯推薦
返回頂部
中圖網
在線客服
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区在线 | 97精品视频 | 精品久久伦理中文字幕 | 国产亚洲美女精品久久久久狼 | 黄色的视频在线免费观看 | 国产91精品一区二区麻豆亚洲 | 国产黄色小视频网站 | 爱爱天堂| 久久精品2 | 黄色小视频网址 | 国产一级视频 | 免费一区视频 | 日韩综合在线视频 | 精彩视频一区二区三区 | 日本无吗免费一二区 | 国产人成精品午夜在线观看 | 国产成人网 | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 91精选国产 | www.亚洲成人.com | 2021精品综合久久久久 | 国产精品网址你懂的 | 久久国产香蕉视频 | 欧美第一区| 欧美精品久久天天躁 | 奇米影视777在线播放第四 | 国产成人精品999在线 | www男人 | 成人亚洲国产 | 精品在线免费视频 | 综合婷婷 | 免费一级毛片不卡不收费 | 久久婷婷激情综合色综合也去 | 国产亚洲精品日韩综合网 | 国产中文字幕视频 | 四虎最新网 | 欧美大片大片播放网站 | 99九九视频 | 成人毛片一区二区三区 | 日本成人二区 | 欧美综合自拍亚洲综合 |