掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
買過本商品的人還買了
隨機利率模型及相關衍生品定價 版權信息
- ISBN:9787310034130
- 條形碼:9787310034130 ; 978-7-310-03413-0
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
隨機利率模型及相關衍生品定價 目錄
序言
中文版序言
**章 隨機微積分的回顧
1.1 布朗運動
1.2 隨機積分
1.3 平方變差
1.4 伊藤公式
1.5 練習
第二章 black.scholes定價理論的回顧
2.1 看漲和看跌期權
2.2 市場模型和投資組合
2.3 偏微分方程方法
2.4 girsanov定理
2.5 鞅方法
2.6 練習
第三章 短期利率模型
3.1 均值回歸模型
3.2 常數方差彈性(cev)模型
3.3 時間相依模型
3.4 練習
第四章 零息債券的定價
4.1 定義和基本性質
4.2 無套利和馬氏性
4.3 無套利和鞅性
4.4 偏微分方程的解:概率方法
4.5 偏微分方程的解:分析方法
4.6 數值模擬
4.7 練習
第五章 遠期利率模型
5.1 遠期合約
5.2 瞬時遠期利率
5.3 短期利率
5.4 遠期利率的參數化
5.5 曲線估計
5.6 練習
第六章 heath.jarrow.morton(hjm)模型
6.1 目標重述
6.2 遠期vasicek利率
6.3 遠期即時利率的動態過程
6.4 hjm條件
6.5 短期利率的馬氏性
6.6 hull—white模型
6.7 練習
第七章 遠期測度和衍生產品定價
7.1 遠期測度
7.2 遠期測度下的動態過程
7.3 衍生產品的定價
7.4 測度逆變換
7.5 練習
第八章 擬合曲線和雙因子模型
8.1 曲線擬合
8.2 確定性函數變換
8.3 相關性問題
8.4 雙因子模型
8.5 練習
第九章 libor模型中利率上限和利率互換期權的定價
9.1 利率上限的定價
9.2 遠期利率測度和期權結構
9.3 互換和互換期權
9.4 倫敦銀行間同業拆借利率(libor).模型
9.5 libor市場中的互換率
9.6 遠期互換測度
9.7 libor模型中的互換期權定價
9.8 練習
第十章 brace-gatarek-musiela(bgm)模型
第十一章 附錄a:數學工具
第十二章 附錄b:相關進展
第十三章 習題答案
參考文獻
索引
中文版序言
**章 隨機微積分的回顧
1.1 布朗運動
1.2 隨機積分
1.3 平方變差
1.4 伊藤公式
1.5 練習
第二章 black.scholes定價理論的回顧
2.1 看漲和看跌期權
2.2 市場模型和投資組合
2.3 偏微分方程方法
2.4 girsanov定理
2.5 鞅方法
2.6 練習
第三章 短期利率模型
3.1 均值回歸模型
3.2 常數方差彈性(cev)模型
3.3 時間相依模型
3.4 練習
第四章 零息債券的定價
4.1 定義和基本性質
4.2 無套利和馬氏性
4.3 無套利和鞅性
4.4 偏微分方程的解:概率方法
4.5 偏微分方程的解:分析方法
4.6 數值模擬
4.7 練習
第五章 遠期利率模型
5.1 遠期合約
5.2 瞬時遠期利率
5.3 短期利率
5.4 遠期利率的參數化
5.5 曲線估計
5.6 練習
第六章 heath.jarrow.morton(hjm)模型
6.1 目標重述
6.2 遠期vasicek利率
6.3 遠期即時利率的動態過程
6.4 hjm條件
6.5 短期利率的馬氏性
6.6 hull—white模型
6.7 練習
第七章 遠期測度和衍生產品定價
7.1 遠期測度
7.2 遠期測度下的動態過程
7.3 衍生產品的定價
7.4 測度逆變換
7.5 練習
第八章 擬合曲線和雙因子模型
8.1 曲線擬合
8.2 確定性函數變換
8.3 相關性問題
8.4 雙因子模型
8.5 練習
第九章 libor模型中利率上限和利率互換期權的定價
9.1 利率上限的定價
9.2 遠期利率測度和期權結構
9.3 互換和互換期權
9.4 倫敦銀行間同業拆借利率(libor).模型
9.5 libor市場中的互換率
9.6 遠期互換測度
9.7 libor模型中的互換期權定價
9.8 練習
第十章 brace-gatarek-musiela(bgm)模型
第十一章 附錄a:數學工具
第十二章 附錄b:相關進展
第十三章 習題答案
參考文獻
索引
展開全部
書友推薦
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
小考拉的故事-套裝共3冊
- >
李白與唐代文化
- >
名家帶你讀魯迅:朝花夕拾
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
詩經-先民的歌唱
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
姑媽的寶刀
本類暢銷