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銀行經濟資本管理 版權信息
- ISBN：9787801979407
- 條形碼：9787801979407 ; 978-7-80197-940-7
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行經濟資本管理 本書特色
銀行機構開展經濟資本管理，可以量化內部每個業務單元和每個業務環節在獲得經營收益過程中所承受的風險大小，可以實現對利潤的風險調整和對客戶的風險定價，進而使績效評價和經營戰略更為科學。使風險管理和資本約束更加強化。
銀行經濟資本管理 內容簡介
本書是《銀行業績管理創新叢書》系列之一的《銀行經濟資本管理》分冊，書中具體包括了：波動性與資本配置、經濟資本模型的概念框架、違約損失率和預期違約損失率、違約損失率的分布、經濟資本概念與標準公司金融理論的不同等內容。
銀行經濟資本管理 目錄
第1章 導論
風險的市場價值
多樣化
資本充足率
業績考評
美國銀行的經濟資本
小結
第2章 波動性與資本配置
資本配置
RAROC框架下的資本配置
尾端風險配置
風險貢獻配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結
第3章 經濟資本模型的概念框架
經濟信用資本模型
違約損失率
違約風險暴露
違約相關性
小結
第4章 清收風險與經濟資本
違約損失率和預期違約損失率
經濟信用資本
漸近單風險因子模型
違約率和違約損失率協同變動的證據
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函數和彈性
**個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預期違約損失率的錯誤估計
小結
第5章 經濟資本對金融機構的重要性
賬面價值、監管資本和經濟資本
經濟資本概念與標準公司金融理論的不同
經濟資本的單位成本
經濟資本的準確定義及其應用難點
股東價值的創造
風險調整定價和產品盈利能力
客戶盈利能力
多期視角
積極的信用投資組合管理和經濟資本
小結
第6章 零售信用卡投資組合的經濟資本
獨特的資本建模
信用卡的信用風險資本模型
AVC/LDC信用風險資本模型
循環信托證券化
小結
第7章 交易對手信用風險的經濟資本
概論
交易對手信用風險暴露
交易對手風險暴露的度量
貸款投資組合的經濟資本
從潛在只違約角度考察交易對手風險的經濟資本
從潛在經濟價值損失角度考察交易對手風險的經濟資席
第8章 證券化資產的經濟資本
經濟資本模型
漸近單風險因子框架
Pykhtin-Dev模型
Gordy-Jones模型
小結
第9章 市場風險的經濟資本
企業的風險資本
市場風險的監管資本
市場風險資本的計算
小結
第10章 操作風險的經濟資本
操作風險的度量
操作風險的識別
控制環境關鍵風險驅動因子的評級
商業環境關鍵風險驅動因子的評級
操作風險評級度量模型和經濟資本
操作風險的經濟資本
壓力測試
小結
第11章 經濟資本和風險利潤度量概論
決定合理的經濟資本水平
計算與配置經濟資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結
第12章 基于評級的風險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對于未分散異質風險的投資組合的資本調整
替代風險度量的漸近特征
討論
第13章 投資組合子項目的經濟資本配置
問題的背景和經濟資本模型
風險度量的例子
風險貢獻和可微風險度量
風險貢獻的例子
小結
第14章 非線性資本配置
非線性風險的度量和配置
具體的實施
第15章 經濟資本建模中的設計選擇：損失函數法
參數估計
估計資本要求
損失函數
小結
附錄 中國銀行業經濟資本管理案例
風險的市場價值
多樣化
資本充足率
業績考評
美國銀行的經濟資本
小結
第2章 波動性與資本配置
資本配置
RAROC框架下的資本配置
尾端風險配置
風險貢獻配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結
第3章 經濟資本模型的概念框架
經濟信用資本模型
違約損失率
違約風險暴露
違約相關性
小結
第4章 清收風險與經濟資本
違約損失率和預期違約損失率
經濟信用資本
漸近單風險因子模型
違約率和違約損失率協同變動的證據
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函數和彈性
**個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預期違約損失率的錯誤估計
小結
第5章 經濟資本對金融機構的重要性
賬面價值、監管資本和經濟資本
經濟資本概念與標準公司金融理論的不同
經濟資本的單位成本
經濟資本的準確定義及其應用難點
股東價值的創造
風險調整定價和產品盈利能力
客戶盈利能力
多期視角
積極的信用投資組合管理和經濟資本
小結
第6章 零售信用卡投資組合的經濟資本
獨特的資本建模
信用卡的信用風險資本模型
AVC/LDC信用風險資本模型
循環信托證券化
小結
第7章 交易對手信用風險的經濟資本
概論
交易對手信用風險暴露
交易對手風險暴露的度量
貸款投資組合的經濟資本
從潛在只違約角度考察交易對手風險的經濟資本
從潛在經濟價值損失角度考察交易對手風險的經濟資席
第8章 證券化資產的經濟資本
經濟資本模型
漸近單風險因子框架
Pykhtin-Dev模型
Gordy-Jones模型
小結
第9章 市場風險的經濟資本
企業的風險資本
市場風險的監管資本
市場風險資本的計算
小結
第10章 操作風險的經濟資本
操作風險的度量
操作風險的識別
控制環境關鍵風險驅動因子的評級
商業環境關鍵風險驅動因子的評級
操作風險評級度量模型和經濟資本
操作風險的經濟資本
壓力測試
小結
第11章 經濟資本和風險利潤度量概論
決定合理的經濟資本水平
計算與配置經濟資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結
第12章 基于評級的風險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對于未分散異質風險的投資組合的資本調整
替代風險度量的漸近特征
討論
第13章 投資組合子項目的經濟資本配置
問題的背景和經濟資本模型
風險度量的例子
風險貢獻和可微風險度量
風險貢獻的例子
小結
第14章 非線性資本配置
非線性風險的度量和配置
具體的實施
第15章 經濟資本建模中的設計選擇：損失函數法
參數估計
估計資本要求
損失函數
小結
附錄 中國銀行業經濟資本管理案例
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銀行經濟資本管理 節選
第3章 經濟資本模型的概念框架
信用風險資產會給貸款人帶來潛在的損失。為確保貸款業務能獲得合適的收入，有必要評估貸款業務的損失風險（收入應足夠抵補風險）。信用風險評估的設計旨在估計單個信用交易的損失風險，這種評估關注于三個風險維度，即違約可能性、違約事件的損失以及發生違約時的風險暴露。
為了確定違約可能性，必須使用不同形式的模型來評估借款人的財務報表和一些與市場有關的信息。這些模型不一定是定量模型，它們可以是專家的判斷和一些基于規則的方法，也可以是經濟計量方法和神經網絡模型。模型的目標要么是直接得到違約概率的估計值，要么是通過分配一個信用評級來間接地估計風險。評級分類的設計旨在以一種排序的方式對不同債務人的相對風險作出區分。但是，信用資本模型需要根據每一個信用評級來評估違約概率（PD）的絕對值。
在評估違約事件的損失時經用到的指標是違約損失率（LGD），也可以使用基于規則的和更為正式的模型。盡管與特定交易活動相關的違約損失率很難明確，但量化這個潛在變量十分重要。
為了評估違約風險暴露（EAD），必須分析任何未使用的承諾被耗盡的可能性或者或有風險暴露發生的可能性，特別是當貸款額度可由債務人隨意選擇時，這一點尤為重要。
……
銀行經濟資本管理 作者簡介
廖繼全，用友軟件股份有限公司金融事業部總經理。曾接受北京大學光華管理學院EMBA、美國內華達州立大學、McMaster University等教育和培訓，具有16年的金融服務經歷。先后主持制定過全國近60多家金融機構的風險與盈利管理系統解決方案，并在國內外發表大量專業學術文章。在金融信息化建設領域，被業界公認為“最有影響力的領軍人”之一。
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