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金融脆弱性理論 版權(quán)信息
- ISBN：9787504950376
- 條形碼：9787504950376 ; 978-7-5049-5037-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
金融脆弱性理論 本書(shū)特色
《 金融脆弱性理論——銀行不良貸款生
成的監(jiān)管機(jī)制與動(dòng)態(tài)路徑 》所作出的學(xué)
術(shù)貢獻(xiàn)是： “通過(guò)引入監(jiān)管因素從行為
博弈視角重新刻畫(huà)銀行不良貸款的生成
機(jī)理，其將不良貸款視做一種‘金融污
染’。據(jù)此構(gòu)建新的社會(huì)福利函數(shù)。并
基于*優(yōu)控制論角度求解銀行不良貸款
的鞍點(diǎn)均衡及路徑。其結(jié)論包含著豐富
的理論拓展和政策啟示含義。”
——摘自“黃達(dá)—蒙 代爾經(jīng)濟(jì)學(xué)
獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)詞
金融脆弱性理論 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)由6章構(gòu)成,其結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容如下:第1章利用所能獲得的文獻(xiàn)對(duì)若干概念(金融脆弱性的概念、不良貸款與動(dòng)態(tài)路徑的概念等)進(jìn)行了解釋,并且對(duì)研究金融體系脆弱性與銀行不良貸款的緊迫性(選題的國(guó)際與國(guó)內(nèi)背景)、意義(研究金融體系脆弱性、研究銀行不良貸款率的動(dòng)態(tài)路徑的意義)作了論述,有利于引起管理部門(mén)與學(xué)術(shù)界的進(jìn)一步重視。第2章系統(tǒng)地回顧了國(guó)外與國(guó)內(nèi)有關(guān)金融體系脆弱性的理論文獻(xiàn),總結(jié)了國(guó)外與國(guó)內(nèi)有關(guān)金融體系脆弱性的理論文獻(xiàn)與不良貸款的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)銀行不良資產(chǎn)與金融脆弱性間的關(guān)系緊密。發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外的文獻(xiàn)對(duì)銀行不良資產(chǎn)生成的微觀(guān)機(jī)制闡述不夠,即對(duì)銀行不良資產(chǎn)生成的金融監(jiān)管部門(mén)、商業(yè)銀行、企業(yè)(以企業(yè)代表所有的借款人)的行為分析不夠。銀行不良資產(chǎn)的*優(yōu)動(dòng)態(tài)路徑?jīng)]有討論,本書(shū)試圖對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行理論分析。第3章研究了銀行不良貸款產(chǎn)生的監(jiān)管機(jī)制。第1節(jié)從國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)理與金融監(jiān)管部門(mén)(如日本的大藏省)關(guān)于不良貸款的行為來(lái)分析不良貸款的產(chǎn)生,分析建立在金融監(jiān)管部門(mén)與國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)理對(duì)企業(yè)的貸款為不良貸款是已知的假定上,且不考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)算軟約束的情況下,金融監(jiān)管部門(mén)與國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)理的行為參數(shù)變化對(duì)他們效用的影響,進(jìn)一步影響金融監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查的概率與國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)理逃避監(jiān)督檢查的概率的大小,從而影響到不良貸款的大小。第2節(jié)從商業(yè)銀行經(jīng)理與企業(yè)經(jīng)理的行為來(lái)分析不良貸款的產(chǎn)生,分析建立在商業(yè)銀行在貸款時(shí)并不準(zhǔn)確知道是否是不良貸款,論述了第2節(jié)的論點(diǎn)(假說(shuō)):之所以產(chǎn)生高比例銀行不良貸款是因?yàn)樯虡I(yè)銀行經(jīng)理在貸款前、貸款中與貸款后對(duì)企業(yè)的調(diào)查不嚴(yán)格,同時(shí)企業(yè)經(jīng)理有逃債的動(dòng)機(jī)。如果商業(yè)銀行經(jīng)理在貸款前、貸款中與貸款后對(duì)企業(yè)的調(diào)查十分嚴(yán)格,同時(shí)企業(yè)經(jīng)理沒(méi)有逃債的動(dòng)機(jī),就完全可以把不良貸款降低到自然率水平。綜合第1節(jié)與第2節(jié)的結(jié)論,我們發(fā)現(xiàn):不考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)算軟約束的情況下,銀行不良貸款產(chǎn)生的監(jiān)管機(jī)制是委托人監(jiān)督檢查不嚴(yán)格和代理人(借款者)有逃債的動(dòng)機(jī)造成的。第4章從*優(yōu)控制論出發(fā),以總的貸款余額為控制變量,以不良貸款為狀態(tài)變量,建立了一個(gè)含有不良貸款與貸款余額的效用函數(shù)和狀態(tài)變量的微分方程。在此基礎(chǔ)上建立了一個(gè)關(guān)于不良貸款的動(dòng)態(tài)模型,然后分析了模型的動(dòng)態(tài)路徑,從假設(shè)開(kāi)始演繹發(fā)現(xiàn)了哈密爾乘子(影子價(jià)格)是銀行不良貸款的邊際負(fù)效用的倍數(shù),倍數(shù)是由參數(shù)決定的,因?yàn)樵诓煌哪Ｐ椭?影子價(jià)格的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義是不一樣的。同時(shí)發(fā)現(xiàn)存在鞍徑與鞍點(diǎn)均衡。當(dāng)參變量發(fā)生變化,鞍點(diǎn)發(fā)生變化,進(jìn)一步會(huì)影響總的貸款余額與不良貸款。第4章證明了一個(gè)假說(shuō):均衡銀行不良貸款是在宏觀(guān)環(huán)境下由監(jiān)管機(jī)制與微觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素決定的〔盡管微觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素相同,但是如果宏觀(guān)環(huán)境不同,會(huì)造成均衡的銀行不良貸款的不同。反之,盡管宏觀(guān)環(huán)境相同,但是如果微觀(guān)機(jī)制與微觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素不同,會(huì)造成均衡的銀行不良貸款的不同〕。第5章從中國(guó)和日本有高不良貸款比例的嚴(yán)重性與隱蔽性事實(shí)出發(fā),用第4章開(kāi)發(fā)的模型對(duì)中國(guó)和日本高不良貸款比例進(jìn)行了解釋,同時(shí)用銀行不良貸款率動(dòng)態(tài)模型預(yù)測(cè)了在不同條件下中國(guó)和日本金融體系的脆弱性,可以利用此模型解釋與預(yù)測(cè)其他國(guó)家的銀行不良貸款。第6章對(duì)本書(shū)與其他文獻(xiàn)的不同之處、學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)、不足之處和進(jìn)一步的研究方向作了總結(jié)。
金融脆弱性理論 目錄
1導(dǎo)言:若干概念與選題意義1.1若干基本概念1.2研究金融體系脆弱性的緊迫性1.2.1國(guó)際背景1.2.2國(guó)內(nèi)背景1.3研究金融體系脆弱性和銀行不良貸款的意義1.3.1研究金融體系脆弱性的意義1.3.2研究銀行不良貸款率的動(dòng)態(tài)路徑的意義1.4本章小結(jié)2金融體系脆弱性理論與銀行不良貸款的研究進(jìn)展2.1國(guó)外有關(guān)金融脆弱性與銀行不良貸款的研究狀況簡(jiǎn)述2.2國(guó)內(nèi)有關(guān)金融脆弱性與不良貸款的研究狀況2.2.1國(guó)內(nèi)有關(guān)金融脆弱性的研究狀況2.2.2國(guó)內(nèi)有關(guān)不良貸款的研究狀況2.3金融脆弱性理論與不良貸款的關(guān)系和現(xiàn)有文獻(xiàn)的不足之處2.3.1金融脆弱性理論與不良貸款的關(guān)系2.3.2現(xiàn)有文獻(xiàn)的不足之處2.4本章小結(jié)3銀行不良貸款產(chǎn)生的監(jiān)管機(jī)制一3.1國(guó)有商業(yè)銀行與金融監(jiān)管部門(mén)關(guān)于不良貸款的行為分析3.1.1研究金融監(jiān)管部門(mén)和國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)理行為的必要性3.1.2建立金融監(jiān)管部門(mén)與商業(yè)銀行信貸部經(jīng)理博弈的特殊模型3.1.3金融監(jiān)管部門(mén)與商業(yè)銀行信貸部經(jīng)理博弈一般模型的建立及分析3.1.4小結(jié)3.2從商業(yè)銀行經(jīng)理與企業(yè)經(jīng)理的行為來(lái)分析不良貸款的產(chǎn)生3.2.1研究直接發(fā)生借貸關(guān)系的商業(yè)銀行經(jīng)理與企業(yè)經(jīng)理的行為的必要性3.2.2建立商業(yè)銀行信貸部經(jīng)理與企業(yè)經(jīng)理博弈的特殊模型3.2.3商業(yè)銀行信貸部經(jīng)理與企業(yè)經(jīng)理博弈的一般模型的建立與分析3.2.4小結(jié)3.3本章小結(jié)4建立*優(yōu)銀行不良貸款率動(dòng)態(tài)路徑模型及其意義分析4.1建立*優(yōu)銀行不良貸款率的動(dòng)態(tài)模型4.1.1效用函數(shù)與假設(shè)4.1.2建立*優(yōu)銀行不良貸款率動(dòng)態(tài)模型4.2分析參變量的變化對(duì)動(dòng)態(tài)路徑的影響與政策意義5銀行不良貸款率動(dòng)態(tài)模型的應(yīng)用--解釋下預(yù)測(cè)中國(guó)和日本的金融體系的脆弱性6總結(jié)與進(jìn)一步的研究方向附錄參考文獻(xiàn)后記
展開(kāi)全部
金融脆弱性理論 作者簡(jiǎn)介
p>曾詩(shī)鴻(曾用名：曾斌)，男，2003
年畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，
獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，F(xiàn)任教于北京工
業(yè)大學(xué)
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